Estratégias de negociação não convencionais

Piper Forex.
Compartilhando minha jornada rumo ao sucesso do comércio de meio período!
15 de maio de 2012.
Estratégias de Negociação Não Convencionais.
indicadores técnicos (ADX, MACD, Stochastics etc)
linhas de suporte e resistência.
padrões de candelabro (doji, harami, estrela da noite, etc)
padrões gráficos (top duplo, bandeiras, pingentes, copo e alça etc)
À medida que me familiarizei mais com consultores especializados (EA), fui exposto a algumas estratégias de negociação, que denominei como estratégias de negociação "não convencionais". Basicamente, em estratégias de negociação não convencionais, eles não usam nenhuma das coisas listadas acima! Então, permita-me compartilhar algumas das estratégias de negociação não convencionais que eu encontrei.

Padrões de gráfico de triângulo e estratégias de negociação do dia.
Formas convencionais e não convencionais de padrões de triângulo de comércio diário.
O triângulo, em suas três formas, é um padrão gráfico comum do qual os operadores de dia devem estar cientes. É um padrão importante por várias razões. Os triângulos mostram uma diminuição na volatilidade, que pode se expandir novamente. Isso fornece uma visão analítica das condições atuais e que tipo de condições podem surgir. O padrão de triângulo também fornece oportunidades de negociação, tanto quando está se formando quanto depois de concluído.
Aqui estão os três tipos de padrões de triângulo que você normalmente verá. As estratégias de negociação são discutidas depois.
Um triângulo simétrico ocorre quando os movimentos para cima e para baixo do preço de um ativo estão confinados a uma área menor e menor. Um movimento para cima não é tão alto quanto o último movimento para cima, e um movimento para baixo não chega a ser tão baixo quanto o último movimento para baixo. O preço está criando baixos altos do balanço e baixas baixas baixas.
Conectando os agudos com uma linha de tendência, e os baixos oscilantes com uma linha de tendência, cria um triângulo simétrico onde as duas linhas de tendência estão se movendo em direção uma à outra. Um triângulo pode ser desenhado uma vez que dois altos de swing e dois baixos de swing podem ser conectados a uma linha de tendência. Como o preço pode subir e descer várias vezes em um padrão de triângulo, os operadores geralmente esperam que o preço forme três altos ou baixos antes de desenhar as linhas de tendência.
Na aplicação no mundo real, a maioria dos triângulos pode ser desenhada de maneiras ligeiramente diferentes. Por exemplo, a figura um mostra várias maneiras pelas quais vários negociadores podem ter desenhado um padrão de triângulo neste gráfico de um minuto em particular.
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Um triângulo ascendente é formado por altas oscilantes e altas que atingem níveis de preços semelhantes. Quando uma linha de tendência é desenhada ao longo dos altos de swing similares, ela cria uma linha horizontal. A linha de tendência que conecta os baixos oscilantes crescentes é inclinada para cima, criando o triângulo ascendente.
O preço ainda está sendo confinado a uma área cada vez menor, mas está atingindo um ponto alto semelhante em cada movimento para cima.
Um triângulo ascendente pode ser desenhado uma vez que dois altos de swing e dois baixos de swing podem ser conectados com uma linha de tendência. Alguns comerciantes preferem esperar por três altos ou baixos antes de desenhar o triângulo.
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Um triângulo descendente é formado por baixos altos do balanço, e baixos do balanço que alcançam níveis de preço similares. Quando uma linha de tendência é desenhada ao longo dos baixos de balanço semelhantes, ela cria uma linha horizontal. A linha de tendência que conecta os altos oscilantes caindo é inclinada para baixo, criando o triângulo descendente.
O preço está sendo confinado a uma área cada vez menor, mas está atingindo um ponto baixo similar em cada movimento para baixo.
Um triângulo descendente pode ser desenhado uma vez que dois altos de swing e dois baixos de swing podem ser conectados a uma linha de tendência. Alguns comerciantes preferem esperar por três altos ou baixos antes de desenhar o triângulo.
No mundo real, quando você tem mais de dois pontos para se conectar, a linha de tendência pode não conectar perfeitamente as altas e baixas. Está bem. Desenhe linhas de tendência que melhor se ajustem à ação do preço.
A estratégia de fuga pode ser usada em todos os tipos de triângulo. A execução é a mesma, independentemente de o triângulo ser ascendente, descendente ou simétrico.
A estratégia de fuga é comprar quando o preço de um ativo se move acima da linha de tendência superior de um triângulo, ou venda a descoberto quando o preço de um ativo cai abaixo da linha de tendência mais baixa do triângulo.
Como cada comerciante pode desenhar suas linhas de tendência de forma ligeiramente diferente, o ponto de entrada exato pode variar de trader para trader. Para ajudar a isolar quando o preço está realmente saindo da formação, aumentos no volume (em relação ao volume típico dentro do padrão) podem ajudar a destacar quando o preço está começando a ganhar impulso na direção da fuga.
O objetivo da estratégia é capturar o lucro à medida que o preço se afasta do triângulo.
Se o preço quebrar abaixo do suporte triangular (linha de tendência mais baixa), então uma negociação a descoberto é iniciada com uma ordem de stop loss colocada acima de uma alta de swing recente, ou logo acima da resistência do triângulo (linha de tendência superior).
Se o preço quebrar acima da resistência do triângulo (linha de tendência superior), então uma negociação longa é iniciada com uma ordem de stop loss colocada abaixo de uma baixa de oscilação recente, ou logo abaixo do suporte ao triângulo (linha de tendência mais baixa).
Para sair de uma negociação lucrativa, considere o uso de uma meta de lucro. Uma meta de lucro é uma ordem de compensação colocada a um preço pré-determinado. Uma opção é colocar uma meta de lucro a um preço que capturará uma movimentação de preço igual a toda a altura do triângulo. Por exemplo, se o triângulo tiver $ 1 de altura em seu ponto mais espesso (lado esquerdo), coloque uma meta de lucro $ 1 acima do ponto de fuga, se longo, ou $ 1 abaixo do ponto de breakout, se for curto.
As metas de lucro são a abordagem mais simples para sair de um comércio lucrativo, uma vez que o comerciante não faz nada quando o comércio está em andamento. Eventualmente, o preço atingirá o stop loss ou a meta de lucro. O problema é que às vezes a negociação pode mostrar um bom lucro, mas não atingir a meta de lucro. Os comerciantes podem querer adicionar critérios adicionais ao seu plano de saída, como sair de uma negociação se o preço começar a ter tendência contra a posição.
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Uma forma mais avançada dessa estratégia é antecipar que o triângulo se manterá (o preço continuará a se mover dentro do triângulo) ou antecipar a eventual direção da fuga.
Ao assumir que o triângulo irá se manter, e antecipando a direção de fuga futura, os operadores podem frequentemente encontrar negociações com potencial de recompensa muito grande em relação ao risco.
Funciona assim. Suponha um triângulo e um trader acredita que o preço acabará por sair dele para o lado positivo. Nesse caso, eles podem comprar suporte próximo ao triângulo, em vez de esperar pela fuga. Ao comprar perto do fundo do triângulo, o comerciante ganha um preço muito melhor. Com um stop loss colocado logo abaixo do triângulo (muito próximo da entrada), o risco no trade é mantido pequeno. Se o preço sair para o lado superior, o mesmo método de destino pode ser usado como no método de quebra discutido acima. Por causa do menor ponto de entrada, o trader que antecipa os estandes fará muito mais do que o comerciante que esperou pela fuga.
Se um trader achar que o preço acabará quebrando abaixo do triângulo, ele poderá vender a descoberto quase uma resistência e colocar um stop loss logo acima do triângulo. Ao ir curto perto do topo do triângulo, o comerciante recebe um preço muito melhor do que se esperasse pelo rompimento de baixa.
Para usar a estratégia de antecipação & # 34; & # 34; um triângulo precisa tocar no suporte e / ou resistência pelo menos três vezes. Isso ocorre porque é no terceiro (ou mais tarde) toque de suporte / resistência que o comerciante pode fazer uma negociação. As duas primeiras variações de preço são usadas apenas para desenhar o triângulo. Portanto, para estabelecer os níveis potenciais de suporte e resistência, e aceitar uma negociação em um deles, o preço deve tocar o nível pelo menos três vezes.
O comércio da figura quatro não funcionaria para a estratégia de antecipação, uma vez que o preço subiu antes de voltar a tocar na linha de suporte recentemente desenhada. A figura 5, por outro lado, mostra a estratégia de antecipação em ação.
Sempre utilize um stop loss. Mesmo que o preço comece a se mover a seu favor, ele pode reverter o rumo a qualquer momento (veja a seção falsa abaixo). Por ter um stop loss, o risco é controlado. O comerciante sai do comércio com uma perda mínima se o ativo não progredir na direção esperada.
Ter um stop loss também permite que um trader selecione o tamanho da posição ideal. O tamanho da posição é quantas ações (mercado de ações), lotes (mercado forex) ou contratos (mercado de futuros) são tomadas em uma negociação.
Para calcular o tamanho da posição ideal, determine o quanto você está disposto a arriscar em uma negociação. Comerciantes profissionais normalmente arriscam 1% (ou menos) do saldo de sua conta em qualquer negociação. Portanto, calcule 1% da sua conta como um valor em dólar. Por exemplo, se sua conta for de US $ 36.500, você poderá arriscar até US $ 365 por negociação.
Depois de saber disso, tome a diferença entre a sua entrada e os preços de perda de parada. Por exemplo, se seu ponto de entrada for US $ 15 e seu stop loss for US $ 14,90, seu risco será de US $ 0,10 por ação. Para calcular a quantidade de ações que você pode receber em sua negociação, dividimos US $ 365 por US $ 0,10. Você pode ter um tamanho de posição de até 3.650 compartilhamentos.
Esta é a posição máxima que você pode assumir para manter seu risco no mercado limitado a 1% do saldo da sua conta. Verifique se há volume adequado no estoque para absorver o tamanho da posição que você usa. Se você tomar um tamanho de posição que é muito grande para o mercado em que você está negociando, você corre o risco de obter escorregões na sua entrada e parar a perda.
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Falhas falsas são o principal problema que os comerciantes enfrentam quando negociam triângulos ou qualquer outro padrão gráfico. Uma falsa fuga é quando o preço se move para fora do triângulo, sinalizando uma fuga, mas depois inverte o curso e pode até romper o outro lado do triângulo.
Falhas falsas são parte da negociação e podem resultar em negociações perdidas. Não desanime. Nem todas as fugas serão falsas, e as fugas falsas podem realmente ajudar os comerciantes a fazer negócios com base na estratégia de antecipação.
Se não estivermos em uma negociação (ou estivermos, mas tivermos sido impedidos) e o preço fizer uma falsa fuga na direção oposta que esperávamos, salte para o negócio!
Por exemplo, assumamos formas triangulares e esperamos que o preço acabe caindo para cima com base em nossa análise da ação de preço ao redor. Em vez disso, o preço cai um pouco abaixo do triângulo, mas depois começa a se recuperar agressivamente de volta ao triângulo. Considere levar uma negociação longa, com um stop loss logo abaixo da mínima recente. Como a mudança para o lado negativo falhou, é bem provável que o preço tente subir mais alto, de acordo com nossa expectativa original.
Uma falsa estratégia de fuga é abordada em detalhes no Day Trading False Breakouts.

Estratégia de curto prazo simples.
Ao longo dos anos, analisei várias estratégias muito simples que foram publicadas no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:
Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de shorting simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou rever esta estratégia e também combiná-la com a estratégia do Double Shorting que exploramos na semana passada.
Estratégia de curto prazo simples.
O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar por quatro ou mais dias consecutivos, venda curto em close. Cubra sua posição quando o preço fechar abaixo de um SMA de 5 dias na abertura da próxima barra.
O modelo de negociação é muito simples e tenta desvanecer os movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é de baixa. Ao aceitar apenas negociações quando o mercado está abaixo de sua SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender em força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços consecutivos no mercado.
Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negociações no S & amp; P Cash Index. Clique na imagem para ampliar.
Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar.
O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 2000 a 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value
No primeiro galance isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno sobre nosso capital. É claro que o viés do mercado está em alta (negociando acima da SMA de 200 dias), então na maioria das vezes essa estratégia não está procurando ativamente por negociações. Mas mesmo quando estamos à procura de negócios durante esses mercados de baixa, esse método não está capturando lucro suficiente para valer a pena. Este é um resultado similar sobre o qual escrevi neste artigo, "The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;
Embora eu não espere muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação do ETF, SPY.
Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu negocio apenas um contrato.
O maior prejuízo no comércio da Emini foi de US $ 2.425. A maior redução foi de US $ 4.325.
Duplo Sete Com Curto.
Embora tenhamos determinado que esse método de encurtamento não é tão bom, por diversão, vamos adicioná-lo a Larry Connors & # 8217; longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Eu simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para fazer negociações durante um mercado de alta e baixa. Durante um mercado em alta, a estratégia Double Seven estará tomando ativamente operações enquanto, durante um mercado de urso, a estratégia do Quick Shorting de Connors estará tomando posições. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.
Eu estou negociando o futuro simples porque é tão fácil para curto e longo prazo com apenas um símbolo. Desde que eu estou negociando futuros, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente comprará um contrato por negociação. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida para escorregões e comissões.
O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado Long / Short.
Conclusão.
A estratégia Double Seven, com o componente shorting, melhora ligeiramente os resultados da longa e única estratégia Double Seven. Combinando-os a estratégias, produzimos um modelo de negociação que muda a forma de negociar com base em um regime de longo prazo de bull / bear market.
É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.
Este sistema é comercializável com dinheiro real como é? Ainda não! Eu acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho de sua parte, você poderia negociar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por negociação, seus retornos serão maiores.
Obtenha o livro.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Você não está sendo um pouco desconsiderado sobre o desempenho dessa estratégia? Eu acho que os resultados aqui parecem muito bons. Onde a questão surge é com a infrequência de negociação (Van Tharp usa uma palavra de mala de viagem "expectativa" para combinar expectativa com a oportunidade de exercê-la). Mas, se bem me lembro, o Connors é bastante explícito sobre a necessidade de negociar as estratégias que descreve em um portfólio de ETFs, aumentando assim o número de negociações e, esperançosamente, o retorno.
Um artigo no qual você usa o software de teste de portfólios ETF do portfólio do Ivy Portfolio para testar as ideias da Connor em um grupo de mercados seria muito bem-vindo.
Olá BlueHorseshoe. Eu não tenho passado muito tempo no Laboratório do Trader ultimamente. Espero que tudo esteja bem com você. Eu acho que você pode estar certo. Eu gostaria de realizar mais testes de portfólio sobre esta estratégia, bem como outras estratégias sobre as quais escrevo. O site de Repetição do ETF não funcionará com esta Estratégia de Shorting, pois a capacidade de programar é muito limitada. Você basicamente tem alguns métodos pré-construídos para o backtest. No entanto, a TradeStation tem essa capacidade. É um recurso relativamente novo e eu só preciso dedicar algum tempo para aprendê-lo. Mas acho que valerá a pena.
Bom trabalho, mas curvas de equidade com o número de negociação no eixo X podem ser bastante enganadoras, pois não revelam um período prolongado de inatividade e identificam esses períodos. Seria melhor mostrar as datas reais no eixo X. Por exemplo, em um período de 10 anos, todos os negócios poderiam ser no primeiro ano e nada depois disso, apenas para mencionar um caso extremo. Você está disposto a negociar o sistema, não importa quão bons sejam os resultados?
Este é um bom ponto e que eu trouxe em outros artigos. Ao avaliar um sistema de negociação, você precisa estar confortável com os períodos de rebaixamento ou laterais. O tempo entre picos de equidade precisa ser examinado. Para alguns sistemas, este tempo pode ser semanas, meses ou anos! É por isso que é importante que todos baixem a estratégia, a testem, a compreendam completamente e tomem suas próprias decisões. Pois o que é aceitável para uma pessoa é inaceitável para outra.
Eu me pergunto se não há mais trabalho a ser feito a fim de diminuir ainda mais a possibilidade de que esses resultados não sejam devidos ao acaso. A estratégia de shorting simples usou quatro closes consecutivos, o que é arbitrário. Você não deve olhar para valores próximos como 2 (?), 3, 5 e 7? Eu também acho que você deve otimizar o MA de 200 dias para verificar a vizinhança ao redor, juntamente com o comprimento do MA usado para cobrir. A verdadeira complexidade em minha mente, então, vem fazendo sentido em todas as três otimizações e descobrindo quais valores são os melhores (se houver). Este é o mesmo tipo de processo que você fez no artigo do Double 7, variando o lookback de 7 dias.
Mark, sempre há mais trabalho a ser feito! RI MUITO. Estas são boas ideias e seriam apropriadas para outro artigo. No geral, tenho que equilibrar o tamanho do artigo com as informações que desejo transmitir. Eu tento manter artigos em torno de 1000 palavras, já que muitas pessoas estão ocupadas. Desejo transmitir uma única ideia-chave por artigo para que possa ser rapidamente digerida. Muitos desses artigos são ótimos trampolins para inspirar os indivíduos a continuarem a pesquisa por conta própria. Mais uma vez, vale a pena testar as suas ideias e posso facilmente dedicar outro artigo para testá-las. Obrigado!
Bom artigo como sempre, Jeff!
Este sistema é diariamente? (Dados EOD).
No cálculo abaixo, o que Big_Point_Value se refere? Como obtenho esse valor?
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value
Esta é uma palavra reservada do EasyLanguage. Compila ao valor do ponto do instrumento de sublinhado. Nesse caso, o valor é $ 1. Se este fosse o contrato futuro do E-mini, seria $ 50. Mais: help. tradestation / 09_00 / elword / word / bigpointvalue_reserved_word_.htm.
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Estratégias de negociação não convencionais
O Investors Trading, um grupo de investimento sediado em Basileia, oferece consultoria de negociação de commodities em um mercado competitivo e muitas vezes desafiador.
Atendendo à clientela mais exclusiva, a Investors Trading é uma operação boutique que oferece soluções personalizadas de negociação de commodities. Mas não se deve se deixar enganar pelo tamanho da empresa, porque é um grande sucesso. Muito do sucesso recente pode ser atribuído ao seu fundo Strade Basket: uma estratégia de negociação totalmente sistemática que emprega vários modelos e estilos, distribuídos por vários programas em todo o mundo.
Desde a sua criação em 2004, a boutique suíça CTA se fortaleceu, desenvolvendo seu próprio software comercial, a Predilection, e desenvolvendo seu modelo de negócios para permanecer lucrativa em um mercado cada vez mais volátil. O mercado europeu está mudando rapidamente e os CTAs de butiques semelhantes ao Investors Trading precisam permanecer maleáveis ​​diante das adversidades.
A gestão tradicional de ativos é a pedra angular da banca privada suíça, mas com a tempestade económica ainda a abalar a Europa, os retornos estáveis ​​continuam indefinidos. Muitas empresas tradicionais de gestão de ativos foram forçadas a inovar para se manterem competitivas. A crise serviu para destacar as deficiências do sistema, particularmente no que diz respeito a abordagens de longo prazo.
Como resultado, os holofotes foram lançados em estratégias menos convencionais, como os futuros administrados. "Mas há muito ceticismo", diz Bernard Steiner, diretor de investimentos da Moneywell, especializada em estratégias de negociação e na cena do CTA suíço. “O raciocínio está muito firmemente fixado em categorias de investimento e abordagens tradicionais de gestão de ativos. Teria que haver um repensar: em vez de categorias de investimento, investimentos deveriam ser feitos em conceitos de investimento.
A gestão tradicional de ativos é a pedra angular da banca privada suíça, mas com a tempestade económica ainda a abalar a Europa, os retornos estáveis ​​continuam indefinidos.
“Também estamos defendendo a reversão da estratégia do núcleo do satélite: ter alfa no portfólio central ajudaria muitos gerentes de ativos a gerar melhores retornos para seus clientes. Portanto, há um aumento perceptível no interesse entre os clientes - mas ainda há muita informação e trabalho educacional a ser feito ”.
Os investidores privados são a opção perfeita para os CTAs, pois são significativamente menos limitados por exigências regulatórias do que outros fundos - por exemplo, fundos de pensão - e, como tal, são capazes de absorver certos riscos para manter um foco de longo prazo. Mas é aí que o Strade Basket da Investors Trading é diferente dos outros.
CTAs na Suíça.
O período de tempo para investimentos varia de alguns minutos a alguns dias. A estratégia capitaliza em padrões de comportamento, negociações conspícuas ou tendências que são sistematicamente identificadas e exploradas. Desde que a plataforma começou em 2007, ela manteve um desempenho saudável e estável.
O Strade Basket integra o portfólio comercial da prestigiada plataforma de negociação de clientes institucionais dbSelect, do Deutsche Bank. É uma combinação perfeita, uma vez que o dbSelect insiste que todos os seus programas de investimento estejam disponíveis numa base diária de liquidez, e o Strade Basket garante uma liquidez extremamente elevada através dos seus elevados volumes de negociação diários e negociação fora de horas.
A plataforma tornou-se sinônimo de estruturas de custos altamente eficientes e atraiu mais de US $ 4,5 bilhões de ativos sob gestão de clientes institucionais, incluindo fundos de pensão, fundos soberanos, fundos de fundos, bancos privados e outros. O dbSelect oferece 170 programas de investimento, e cada um deve passar os mais rigorosos padrões de due diligence e atingir os níveis atuais de sucesso.
Effie Datson, chefe de produto da dbSelect diz: “Os programas que tiveram mais sucesso são aqueles que trabalham em parceria com o Deutsche Bank - que entendem o que eles podem nos oferecer - e aqueles que se envolvem conosco quando têm oportunidades e desafios que podemos resolver juntos. Também tentamos trabalhar com nossos gerentes para trazer oportunidades a eles quando os vemos. É uma via de mão dupla. ”Para a Investors Trading, fazer parte da plataforma do Deutsche Bank não é apenas uma excelente oportunidade de negócio, mas também um testemunho de seu sucesso e altos padrões. Markus Walliser, Presidente do Conselho de Investidores da Trading, considera que este reconhecimento de normas é da maior importância. Ele diz: “Também temos um produto UCITS IV com a LGT Capital Management”.
Um primeiro tiro de motivação veio com a nomeação como um dos 20 melhores CTAs pelo Relatório Barclays Managed Funds no terceiro trimestre de 2010. Não é por acaso que a Strade Basket está sediada na Suíça. Steiner diz: “Há uma cena interessante de CTAs na Suíça. Os futuros geridos também têm uma longa tradição na Suíça. ”
Os analistas apontam para a confiabilidade e a qualidade do mercado de CTA no país, mas muito deve ser dito sobre a posição do país dentro e em relação à Europa e à UE. No entanto, há mais regulação potencial nos cartões.
Um recente documento de consulta da European Securities and Markets Authority questionou a forma como os futuros geridos e os fundos do CTA podem usar os métodos de replicação do índice de mercadorias. Louis Zanolin, um especialista em UCITS alternativo baseado em Genebra, disse: “Os gerentes de ativos precisarão fazer mudanças significativas para garantir a conformidade, o que é fundamental para que o setor continue sua tendência de crescimento recente. Os gestores do CTA não poderão lidar com estes novos regulamentos na sua forma atual; no entanto, existem opções disponíveis. ”
Um estudo recente feito pelo provedor de serviços SNL dos 100 principais bancos suíços concluiu que o retorno sobre o patrimônio vem caindo levemente, mas de forma constante desde 2006, fazendo com que os lucros caíssem em 78 bancos em uma média de 10%.
Além disso, a consulta pede que os gestores de fundos tornem pública a maneira pela qual eles compilam seus índices, o que poderia custar a alguns gerentes de fundos sua vantagem competitiva. Embora tenha havido alguma preocupação com o novo KAG e com a regulamentação nova, possivelmente mais restritiva, as empresas do CTA ainda estão voltando para as margens do Lago de Genebra. Steiner diz: “Muitos veículos offshore estão sendo trazidos de volta para terra. Isso traz transparência e segurança. ”
E um mercado local transparente e robusto só pode significar boas notícias para o Investors Trading. Apesar dos recentes acordos tributários internacionais de grande repercussão que expuseram alguns dos aspectos menos favoráveis ​​do sistema bancário suíço, não houve nenhuma grande fuga de capital do paraíso bancário sem litoral - embora a pressão não tenha diminuído de forma alguma.
Um estudo recente feito pelo provedor de serviços SNL dos 100 principais bancos suíços concluiu que o retorno sobre o patrimônio vem caindo levemente, mas de forma constante desde 2006, fazendo com que os lucros caíssem em 78 bancos em uma média de 10%. O estudo concluiu que esses resultados decepcionantes são devidos à crise financeira global e não, como era esperado, um produto de regulamentação mais rígida.
Toda crise traz desafios, mas, talvez mais importante, oportunidades. A Suíça ainda é um local privilegiado para bancos de investimento, e ainda desfruta de muitos benefícios de sua localização e tradição.

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Política da Flórida.
O 101 Restaurant e o The Edison, ambos de propriedade de Adam Corey, rapidamente se tornaram populares na cultura da Adams Street. Em qualquer noite durante a sessão, você vai se deparar com um grupo de políticos de alto perfil - ou pelo menos sua equipe.
& # 8220; Uma ótima conversa acontece com a comida, & # 8221; diz Adam Corey, dono dos conhecidos restaurantes perto do centro do distrito governamental de Tallahassee.
Agora, Corey e o parceiro Nick Matthews têm outro empreendimento que, esperam, fará um sucesso ainda maior no centro: Unconventional Strategies, uma nova loja de lobby onde os dois participaram.
& # 8220; Eu acho que eu sou um glutão por castigo, ou pelo menos trabalho, & # 8221; brincou Corey, agora ajudando a cultivar dois novos empreendimentos de uma só vez. "Eu estava apenas procurando por essa oportunidade para abrir minha própria trilha e criar meu próprio time. & # 8221;
"Não há muitos restaurantes em Tallahassee, e isso me dá a oportunidade de conhecer todos os tipos de pessoas que vêm à cidade a negócios ou política," # 8221; disse Corey, que diz que está ansioso para trabalhar em projetos fora da Flórida, bem como com a empresa.
A história das estratégias não convencionais & # 8217; No começo, no entanto, a Flórida era essencialmente de pequeno porte.
Corey e Matthews eram vizinhos de uma pequena comunidade urbana composta principalmente de estudantes da Universidade Estadual da Flórida que viviam em Fort Lauderdale. Eles se conectaram cerca de seis anos atrás através de um conhecido mútuo, o promotor público de Palm Beach County, Dave Aronberg, enquanto Matthews estava trabalhando em sua campanha de 2010 para procurador-geral.
Os dois se tornaram amigáveis ​​e começaram a acompanhar regularmente a política e os negócios da Adams Street enquanto estavam no sul da Flórida.
"O que eu amo em Nick é que ele é tão arrogante. Ele tem uma ética de trabalho inigualável por pessoas da sua idade, & # 8221; acrescentando que, quando ele falava sobre problemas com Matthews, "ele era bem versado ou, se não fosse, ele era o dia seguinte". Eu admirava seu interesse e observação e disposição para aprender. & # 8221;
"Tivemos conversas políticas durante anos e mantivemos um relacionamento e casualmente"; Durante o verão, a conversa ficou mais séria, o momento estava certo. Nós dois tínhamos uma boa compreensão de quais eram nossos pontos fortes e fracos e quais seriam nossos papéis, & # 8221; Matthews disse.
& # 8220; Uma vez que concordamos com essas coisas, as coisas mudaram muito rápido. Estabelecemos Estratégias Não Convencionais, assinamos alguns acordos sobre como operaríamos e o resto é história. Eu pensei comigo mesmo que ninguém é melhor, honestamente, que eu preferiria trabalhar. "
Corey, que se formou na Florida State University em 2001, trabalhou para Seminole Boosters trabalhando em grandes doações de captação de recursos. De lá, ele trabalhou para a International Oil Trading Co. sob a tutela do bilionário contratado da defesa Harry Sargeant. Quando Corey deixou a IOTC, ele levou a empresa como cliente da Gunster Yoakley & amp; Stewart, onde trabalhou como lobista por vários anos.
"Eu me diverti muito com o Gunster e comecei a trabalhar com um monte de advogados brilhantes e proeminentes," # 8221; Corey disse. "Mas, eventualmente, eu tive um monte de atividades extracurriculares fora da empresa que eram divertidas e interessantes. O que eu faço e o jeito que eu faço, eu senti como se estivesse melhor sozinha ". # 8221;
Em suas próprias palavras, Matthews provavelmente era o mais tradicional e institucional da política que você pode obter.
Antes de se aventurar no trabalho de campanha, Matthews obteve um diploma de mestrado em ciência política e acabou se tornando um assessor da senadora estadual Eleanor Sobel. De lá, ele se juntou ao Escritório de Assuntos Intergovernamentais do Condado de Broward como lobista.
"Em algum momento, tive a vontade de colocar isso em prática e ver o quão rápido eu poderia me mover e escrever minhas próprias regras," # 8221; Matthews disse.
"Não é sempre uma maneira de avançar em sua carreira onde você está, então você precisa procurar um pouco e criar suas próprias oportunidades", & # 8221; ele disse. "Sempre acreditei que havia uma oportunidade de fazer as coisas da maneira certa, de ser um corretor honesto e de construir um forte relacionamento com as pessoas, porque já vi pessoas fazerem isso. & # 8221 ;
Foi também através da pequena mas poderosa cena social de Tallahassee que Matthews e Corey conheceram o homem que Corey viria a chamar de sua "arma secreta". e contratar como seu primeiro lobista: Cody Schwarz. Corey e Schwarz se conheceram quando este último visitar 101 como um patrono.
Depois, no Departamento de Serviços de Gestão, Schwarz trabalhou como lobista no Colodny Fass, ao lado do veterano lobista Fred Karlinsky, que também atravessou a rua para se juntar à empresa rival Greenberg Traurig em 2014.
"Tivemos conversas sobre o que ele estava em Gunster, e onde ele queria estar e onde eu estava na antiga empresa, e esse relacionamento se desenvolveu ao longo do tempo," # 8221; disse Schwartz de seu tempo com Corey. "Ele foi um amigo primeiro, mas alguém que eu também admirei."
"Então, quando surgiu essa oportunidade, nós conversamos sobre isso nos últimos dois meses, e eu senti que o momento estava certo," # 8221; disse Schwarz, acrescentando que também pensa muito em Matthews.
"Isso ajuda quando o momento é certo, e quando você tem um parceiro que você conhece há muito tempo, você pode confiar e você sabe exatamente quais são as prioridades e os pontos fortes do outro." & # 8221; Matthews disse. "Quando essas coisas se juntam, é uma oportunidade que você não deixa passar. & # 8221;
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