Cálculo de swap no forex

Como um Swap é calculado?

No mercado Forex, os clientes são cobrados com taxas de Rollover (Swap) para transitar a posição durante a meia-noite. O valor do Swap depende da diferença entre as taxas bancárias da moeda base e da moeda secundária em um par de moedas. Os swaps podem ter valor positivo ou negativo.

As taxas de swap da RoboForex são estabelecidas de acordo com as taxas de swap de nossos provedores de liquidez. As taxas atuais de swap para cada instrumento de negociação podem ser encontradas em & quot; Especificações do Contrato & quot; seção do nosso site.

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As regras para o cálculo de swap.

O cálculo de swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento.

O swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap & # 61; & # 150; (Contract_Size & # 215; (Interest_Rate_Differential & # 43; Marcação) & # 47; 100) & # 47; Days_Per_Year Onde:

Contract_Size & # 151; tamanho do contrato;

Interest_Rate_Differential & # 151; diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países;

Marcação & # 151; encargo do corretor (0,25);

Dias_Por_Ano & # 151; número de dias no ano (365).

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para EURUSD.

Taxas de bancos centrais: zona do euro = 1,5 & # 37; (EUR); EUA = 0,25 & # 37; (USD).

Posição longa: Long & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (0,25 & # 150; 1,5 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Posição Curta: Curto & # 61; & # 150; (100 000 & # 215; (1,5 & # 150; 0,25 & # 43; 0,25) & # 47; 100) & # 47; 365 & # 61; & Lt; 4.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote.

Quando um lote de tamanho 1 de posição longa for lançado no dia seguinte, o valor 2,74 EUR será depositado em sua conta (swap cobrado para a posição aberta).

Quando uma posição curta de 1 lote é lançada no dia seguinte, a quantia.

& # 150; 4.11 EUR serão cobrados da sua conta (swap cobrado para a posição aberta)

A especificação de pares de moedas representa o swap como o número de unidades de moeda base para cada par de moedas, desde que o tamanho da posição seja 1 lote.

Para calcular o swap para posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Position_volume & # 215; Trocar & # 215; base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio.

(Lotes & # 215; Long_or_short_swap & # 215; Preço)

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é 1,5 lote, a moeda do depósito é USD. Long_swap & # 61; 1.5 e # 215; 2,74 & # 215; 1,4110 & # 61; 5,8 USD.

Isso significa que no momento em que seu lote de tamanho 1,5 será lançado no dia seguinte, o valor 5,80 USD será depositado em sua conta (swap cobrado para a posição aberta).

A taxa de câmbio base para o rácio da moeda de depósito deve ser tomada no momento da cobrança do swap. O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta a quinta-feira) o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta, sábado e domingo.

Cálculo de swap para metais spot e ações CFD O grupo CFD ETF é feito em uma base percentual.

No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual.

A fórmula para seu cálculo é a seguinte: (Long_or_short & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; Lotes & # 215; Preço.

Por exemplo, vamos calcular o swap atual para esse instrumento como #BMW. Uma vez que é a parte da empresa européia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 ações. A taxa de swap para o item #BMW é anual de 5%. (5 & # 47; 100 & # 47; 360) & # 215; 100 e # 215; 68,50 & # 215; 1,4050 & # 61; 1,34 $, onde:

100 & # 151; volume de posição (número de ações);

68,50 & # 151; taxa de produto #BMW no momento em que a troca é cobrada;

1,4050 & # 151; converter de swap em USD através da taxa EURUSD no momento em que o swap é cobrado.

Isso significa que, no momento em que a sua posição atingir um lote de #BMW (100 compartilhamentos) for lançada no dia seguinte, a quantia & # 150; 1.34 USD será cobrado da sua conta (swap cobrado para a posição aberta).

A taxa de câmbio base para o rácio da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado.

O swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação).

Na quarta-feira (meia-noite de quarta a quinta-feira) o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta, sábado e domingo.

Exemplo de cálculo de swap FX.

Um exemplo de cálculo de Swap Currency Pair AUDUSD Transação Volume de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio atual 0.9200.

Ao abrir uma posição longa / curta, ocorre uma compra / venda da moeda base e uma operação inversa com a moeda cotada. No caso de rolar uma posição no par de moedas AUDUSD até o dia seguinte, no IFC Markets Libor / Libid overnight taxas sobre o dólar dos EUA e Dólar australiano Overnight Deposit / Lending Rate para a moeda australiana são usados.

- Libor / Libid - taxa de juro média ponderada dos empréstimos / depósitos interbancários, fixada diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2013, as taxas para diferentes períodos de tempo são calculadas diariamente para as 5 principais moedas, incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD.

- Taxa de empréstimo / depósito overnight do dólar australiano - as taxas de juros do financiamento interbancário na Austrália, vinculadas à taxa overnight de destino do banco de reservas da Austrália.

Para a data atual (22 de julho de 2013) as taxas de juros overnight são as seguintes:

Empréstimos do dólar australiano: 2.70% Depósito do dólar australiano: 2.50% Empréstimo do dólar americano: 0.12% Depósito do dólar americano: 0.00%

Posição Longa (Troca Longa)

Rolando uma posição longa para o dia seguinte, o cliente recebe juros anuais de 2,50% da compra de 100.000 dólares australianos, que é de 2500 AUD por ano ou 6,94 AUD (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, tomar dólares norte-americanos emprestados (à taxa de câmbio atual de 100.000 AUD equivalente a 92.000 USD) implica a obrigação do cliente de pagar juros anuais de 0,12%, o que equivale a 110,4 USD por ano ou 0,31 USD por dia .

A compensação de obrigações mútuas leva a um ganho positivo para o cliente de 6,1 USD, ou se recalculado para Swap-points é igual a 0,61 (ponto - a quarta casa decimal).

Posição Curta (Short Swap)

Ao abrir uma posição curta e rolá-la, o cliente tem que pagar juros anuais de 2,70% para tomar emprestado 100.000 dólares australianos, o que equivale a 2700 AUD por ano ou 7,5 AUD (6,9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100.000 AUD é equivalente a 92.000 USD), o cliente não recebe uma recompensa, pois a taxa atual de USD Libid é muito próxima de zero.

A compensação de passivos mútuos leva a uma perda negativa para o cliente de 6,9 ​​USD ou, se recalculada para pontos de swap, equivale a -0,69 (ponto - quarta casa decimal).

Na prática, muitas empresas, mesmo usando taxas de juros overnight interbancárias (mais favoráveis ​​ao cliente), muitas vezes se afastam de seus valores originais, adicionando seus próprios juros, que às vezes podem até exceder as taxas interbancárias.

Como resultado, as condições de Swap pioram muito para o cliente, distorcendo a paridade real do mercado monetário. Não há dificuldade em encontrar empresas, oferecendo custos de rolagem muito menos favoráveis ​​para todos os grupos de instrumentos de negociação, em comparação com as condições oferecidas pelo IFC Markets.

Retornando ao par de moedas AUDUSD, uma dessas empresas no mesmo pregão estabeleceu Swaps em 0,34 pontos para posições longas e -1,5 pontos para posições curtas. Comparando com o exemplo acima, é evidente que as condições para o cliente se tornam duas vezes piores.

Se a posição permanecer aberta por um período considerável de tempo, a diferença entre as condições de Swap ficará extremamente evidente. Imagine que a posição seja rodada mais de 30 vezes durante um mês.

- Neste caso, o cliente da IFC Markets receberia um ganho total de 183 USD para uma posição longa (100 000 AUD) e uma dedução total de 207 USD para uma posição curta (sujeita a taxas de juros e taxa de câmbio inalteradas).

- Se a mesma posição for rolada mais de 30 vezes sob as condições "menos favoráveis" acima mencionadas, o montante total de ganho de uma posição longa seria apenas 102 USD, enquanto a dedução total de uma posição curta seria igual a 450 USD (sujeito taxas de juro e taxa de câmbio inalterada).

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Calculadora de trocas.

Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que a XM credita ou debita de contas de clientes quando uma posição é mantida aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez para cada dia da semana quando uma posição é rolada, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias úteis).

Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.

Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho da negociação em lotes e a alavancagem.

Como funciona:

Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que a XM credita ou debita de contas de clientes quando uma posição é mantida aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez para cada dia da semana quando uma posição é rolada, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias úteis).

Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.

Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho da negociação em lotes e a alavancagem.

O cálculo é realizado da seguinte forma:

Swap = (Um Ponto / Taxa de Câmbio) * Tamanho do Negócio (Tamanho do Lote) * Valor de Troca em Pontos.

Moeda base da conta: EUR.

Par de Moedas: EUR / USD.

Taxa de câmbio: 1,0895 (EUR / USD)

Volume em lotes: 5 (um lote padrão = 100.000 unidades)

Taxa de troca curta: 0,15.

Contas de Negociação.

Instrumentos de Negociação.

Condições de Negociação.

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Pontos de Troca de Computação.

A diferença entre a taxa a termo e a taxa à vista para um par de moedas em particular quando expressa em pips é normalmente conhecida como os pontos de troca.

Esses pontos são calculados usando um conceito econômico chamado Paridade de Taxa de Juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos após o investimento de fundos em moedas diferentes devem equivaler independentemente de quais são as suas taxas de juros.

Usando esta teoria, os operadores a termo determinam matematicamente os pontos de swap cambial para qualquer data de entrega, considerando o custo líquido ou o benefício envolvido ao emprestar uma moeda e contrair outra contra ela durante o período de tempo abrangido pela data-valor à vista e a data de entrega a termo .

Calculando Preços a Prazo e Pontos de Troca.

A equação fundamental usada para calcular as taxas futuras quando o dólar americano atua como moeda base é:

Preço a Prazo = Preço à Vista x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir EUA)

Onde o termo "Ir Estrangeira & # 8221; é a taxa de juros da moeda do contador e "Ir EUA" # 8221; refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para calcular os pontos de troca, obtém-se:

Pontos de troca = preço a prazo & # 8211; Preço Spot.

= Preço Spot x ((1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir EUA) & # 8211; 1)

Exemplo de troca de rollover.

Agora, considere um exemplo prático para ilustrar como a equação de pontos de swap acima funciona no caso de calcular o valor justo para uma troca de rolagem.

Para fazer isso, você primeiro precisa determinar quais são as taxas de depósito interbancário de curto prazo predominantes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Você poderia então usar a equação acima para calcular os pontos de swap para um par de moedas em que o dólar americano era a moeda base.

Alternativamente, você também pode calcular o refinanciamento, descontando as taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um tom / próximo rollover de uma posição AUD / USD curta onde você rolaria a posição de entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom abreviando) até o próximo dia útil a partir disso.

A taxa de juros de curto prazo para o dólar americano é de apenas 0,25% e é a moeda que foi comprada e, portanto, é mantida por muito tempo, então você ganhará essa taxa de juros sobre a moeda.

Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é de 4,5% e é a moeda que foi vendida e, portanto, é mantida a descoberto. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda.

Isso leva a um diferencial de taxa de juros anualizada para o par de moedas de 4,25%. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo tom subjacente / próximo swap.

Portanto, a taxa de rolagem teórica em manter uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao comerciante o diferencial de juros anualizado de 4,25% dividido por 360, ao assumir um período de rolagem de um dia / próximo e uma base de contagem de 30/360 dias.

Você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o período tom / próximo pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter essa quantidade de moeda em AUD / USD pips para obter um valor justo para a taxa de rolagem real, uma vez que muitas vezes é cobrado por corretores de varejo forex em pips.

Por outro lado, o trader receberia uma quantia similar para rolar por uma posição comprada em AUD / USD. O valor recebido seria geralmente menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo spread de oferta / oferta de rolagem do corretor forex.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Cálculo das Taxas de Swap.

Publicado em: 15 May 2013, por: Pepperstone Support, category: About Trading.

As taxas de swap determinam o custo / pagamento para manter uma posição durante a noite. Isso ocorre às 00:00, horário do servidor, em qualquer negociação realizada até este ponto.

Se você precisar de informações básicas sobre swaps, por favor, veja esta página aqui.

Para calcular os pagamentos / juros, primeiro você precisa obter a taxa de swap de longo / curto do par de moedas em questão. Neste exemplo, estaremos abrindo uma negociação de compra para 1 lote no AUDUSD.

O swap longo significa que para cada rollover, você receberá 6,4 pontos (0,64 pips) por 1 lote. Portanto, a conta receberá $ 6,4 USD por rollover (0,64 * 10).

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Conforme publicado no Relatório de Inteligência da Magnates Finance, no 3º trimestre de 2016 (página 30).

Média real de volume de negociação diária. Exemplo de período de 1 a 31 de outubro de 2016.

** Menor spread disponível na Razor Account, conforme visto em myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Baseado em ganhar 9 prêmios da indústria internacional de forex.

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