FXDailyReport.
Análise técnica a longo prazo do EUR / GBP.
Estamos em um ano novo e com o EUR / GBP pronto para iniciar o novo ano com outra tendência de alta? É possível que o par fechou de forma otimista no último mês de 2017. Embora pareça otimista, calculando o intervalo e posição do EUR / GBP fechou no final de 2017, podemos dizer que é um resultado justo.
O par foi negociado entre 0,8312 e # 8211; 0,9305 em 2017 e fechou em 0,8879. EUR / GBP ganhou 567 pips, mas liberou 43% de seu ganho em 2017. Este ano, o Brexit continuará a ser o maior influenciador, enquanto a posição de longo prazo do BCE também está sob observação.
Gráfico mensal.
O fechamento fora da linha de tendência de alta trouxe EUR / GBP negociados lateralmente. O mês de dezembro forneceu o tempo para testar o suporte 0.8750. Inicialmente, parece que o nível seria quebrado, mas a pressão do touro & # 8220; Stop & # 8221; botão e trouxe o par para cima. Dezembro fechou superior a novembro próximo, mas ainda não há grande momento de alta.
Em janeiro deste ano, podemos ver um movimento lateral em EUR / GBP.
Gráfico semanal.
EUR / GBP pode continuar de lado no gráfico semanal, já que o par é negociado entre 0.8750 & # 8211; 0,9000. Os comerciantes podem usar o intervalo e negociar ambos os lados até que a fuga aconteça. Nós favorecemos a posição longa mais do que a posição vendida, pois a tendência é de alta.
Gráfico diário.
A tendência no gráfico diário parece baixa após a alta declinante. No entanto, é uma tendência de curto prazo oposta à tendência de longo prazo do EUR / GBP, que é de alta. Uma alta mais alta acima da linha de tendência é necessária pelo touro para iniciar um novo movimento ascendente.
Plano de comércio.
Os comerciantes sugeriram negociar a gama de caixas de cor bisque até a fuga acontecer. Posição longa em torno de 0,8750 & # 8211; 0.8800 e posições curtas em torno de 0.8980 & # 8211; 0,9020 pode ser o melhor cenário a ser considerado. (Mesmo cenário como Dec & # 8217; 17).
É uma abordagem de longo prazo adequada ao comércio exterior?
Comerciantes Forex podem ser classificados em dois tipos: operadores de longo prazo e de curto prazo.
Embora o estilo de negociação dependa do tipo de personalidade e apetite de risco de um trader, a maioria dos traders de forex geralmente prefere e aplica estratégias de negociação de curto prazo no mercado.
Em vista disso, e da estatística de condenação de que menos de 20% dos traders obtêm sucesso no mercado, os traders podem estar perdendo uma lucratividade consistente ao evitar estratégias de negociação forex de longo prazo?
Análise técnica.
A análise técnica envolve a previsão de ações futuras de preço com base em dados de preços de mercado passados.
Os analistas técnicos conseguem isso por meio de gráficos de preços e indicadores técnicos, como médias móveis.
Os mercados são fractais por natureza; o que basicamente significa que a qualidade das configurações técnicas é independente do cronograma.
Analistas técnicos de curto prazo terão como meta de 10 a 30 pips, enquanto seus colegas de longo prazo terão como alvo algo entre 100 e 300 pips. Isso também afetará suas colocações de stop-loss e de metas de lucro.
A volatilidade inerente no mercado cambial, portanto, dificulta a colocação bem sucedida de stop-loss em estratégias de negociação de curto prazo.
Este não é o caso das estratégias de longo prazo, pois as perdas mais amplas dão aos trades espaço suficiente para permitir que a ação de preços tome o rumo certo.
Quanto aos lucros retidos, os alvos curtos são logicamente facilmente atingíveis do que os alvos longos. Mas como um operador de curto prazo, a ameaça é que o stop loss pode ser atingido primeiro.
Analise fundamental.
Análise fundamental em forex envolve o estudo de fatores econômicos, sociais e políticos subjacentes que afetam a oferta e demanda de vários pares de moedas.
Para os traders de longo prazo, a análise fundamental envolveria o estudo de fatores macroeconômicos mais amplos, como taxas de juros, preços globais de commodities e vários outros fatores geopolíticos.
Isso ajuda a estabelecer tendências de longo prazo de vários pares de moedas, após o que os comerciantes podem escolher pontos de entrada ideais para acompanhar os grandes movimentos do mercado.
Para os traders de curto prazo, a análise fundamental é um tanto simplista e geralmente envolve negociar as notícias. As notícias econômicas continuam sendo o catalisador mais importante dos grandes movimentos de preços intradiários.
Para tirar proveito disso, os operadores de curto prazo utilizam a ferramenta de calendário econômico para rastrear lançamentos de notícias que possam ter um impacto sobre a ação do preço de seus pares de moedas preferidos.
Os comerciantes usam a ferramenta de calendário econômico para negociar notícias reais contra a expectativa do mercado.
Para os negociantes de varejo de curto prazo, isso apresenta desafios significativos, pois os mercados geralmente são instáveis na época dos comunicados à imprensa e há uma probabilidade de derrapagens, bem como de alta margem nos pares de moedas subjacentes.
Custos de Negociação e Gestão.
Os principais custos de negociação no forex são spreads. Este é o custo de abrir qualquer negociação no mercado. Isso afeta particularmente os traders de curto prazo que abrem vários negócios durante o dia.
Com metas de lucro pequenas também, os spreads poderiam afetar a lucratividade dos traders de curto prazo. Para os traders de longo prazo, os spreads são quase negligentes, uma vez que incorrem no custo apenas uma vez para negociações que são executadas por um longo período de tempo.
É certo que as negociações de longo prazo também podem atrair outros custos, como rollover e swap, mas estes são mínimos e às vezes podem ser positivos.
Negociar em linha do forex não é apenas sobre entrar e sair de negócios; gerenciar posições de abertura pode determinar a lucratividade geral dos traders.
Para os traders de curto prazo, a gestão do comércio é fundamentalmente inviável devido a perdas de curto prazo e take-profit, bem como alta volatilidade.
Para os comerciantes de longo prazo, há flexibilidade suficiente para gerenciar posições abertas.
Comerciantes de longo prazo podem ajustar seus negócios para reagir a novos lançamentos de dados econômicos, novas configurações técnicas e novas oportunidades.
Há espaço suficiente para adicionar às posições que estão indo bem para maximizar a lucratividade; bem como reduzir ou reduzir a exposição global a operações, de modo a limitar os riscos de negociação.
Psicologia de Negociação.
Não importa a estratégia, a psicologia de negociação é vital para o sucesso no mercado cambial.
O dinheiro real está em jogo quando se negocia no mercado forex, então, naturalmente, as emoções humanas são obrigadas a entrar em jogo.
Uma estratégia de negociação rentável (a curto ou longo prazo) pode ser facilmente desfeita pelas emoções de um comerciante.
Emoções variam de medo e ganância ao excesso de confiança e viés de negociação. Tais emoções podem levar a várias armadilhas comerciais, como o excesso de negociação, a falácia de Gambler e outros erros de negociação.
Como os negociantes de curto prazo realizam transações múltiplas e passam longas horas em suas telas de negociação diariamente, as pressões psicológicas podem prejudicá-los, tornando-os vulneráveis a cometer erros comerciais que de outra forma seriam evitáveis.
Para os comerciantes de longo prazo, ainda há emoções, mas elas não são tão pronunciadas. Comerciantes de longo prazo abrem apenas alguns negócios, o que significa menos emoções; e eles também gastam mais tempo analisando seus negócios, então eles são mais propensos a tomar decisões comerciais no mercado.
No geral, o forex não é projetado para nenhuma estratégia específica (longo prazo ou curto prazo); é simplesmente apenas um mercado.
Qualquer cronograma ou estratégia depende da personalidade do profissional, mas o consenso é que as estratégias de longo prazo dão tranquilidade aos investidores e promovem atividades de negociação objetivas.
Big Picture Forex Trading - Uma estratégia de longo prazo.
Um método que sempre endossou para negociação forex é negociar com a visão geral. A grande figura leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.
Isso se divide em várias áreas:
Taxa de juro.
Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser negociar uma imagem maior. Quando você mantém uma troca de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do negócio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.
Na maior parte, se um país está pagando juros suficientes, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.
Fundamentos.
Acompanhar o progresso das alturas comandantes da economia, também conhecidas como Fundamentos, segue a ideia acima.
Os fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, IPC e até política. Ao negociar a grande figura, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.
Técnico
A análise técnica tem muitos métodos quando colocada em prática. Se você disser análise técnica para um trader, eles fazem as médias móveis, enquanto outro operador de mercado pode pensar no MACD se você mencionar negociação técnica. Ao negociar a grande figura, você está procurando aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, você não quer que ele esteja sobrecomprado tecnicamente. Sua negociação de grande figura deve ter alguma análise técnica que apóie sua decisão.
Ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um momento ruim. Você pode ter a idéia correta no geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.
Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou vieses, que podem levar a decisões de investimento apropriadas.
Gráficos Semanais.
Uma coisa que gosto de fazer quando não sinto que entendo o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e ver tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer com que uma mudança automática no gráfico diário pareça trivial e lhe dar uma idéia melhor do que você está analisando. Dê um passo para trás ajuda a reduzir o segundo palpite.
Com esses itens em mente, você pode tomar decisões de negociação fortes que ofereçam suporte a posições que você está mantendo. Você nunca deveria estar fazendo negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a terceiros, se necessário. Se você seguir esta regra, ela ajudará você a evitar fazer uma & # 34; enfadada & # 34; comércio. O trading real, especialmente o big picture trading, pode ser chato e lento. Muitos traders são contratados e aconselhados a negociar com rapidez e alavancagem, e é por isso que há tantos traders forex que falharam.
Negociação de grande figura é sobre levar tudo em conta e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como Global Macro funds, adota essa abordagem.
É também um dos métodos mais difíceis de serem seguidos pelos traders, porque falta excitação e retorno rápido. Negociação de grande imagem é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanecer no jogo.
Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.
Muitos interessados em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.
Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.
O que é a negociação Forex a longo prazo?
Em duas palavras - negociação posicional.
A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação de FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas vai subir mais depois da próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.
Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.
Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par USD que reflita sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.
Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.
Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.
Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.
Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de risco e na natureza inerente do mercado de câmbio.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use alavancagem muito pequena.
Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.
Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.
2. Preste atenção aos Swaps.
Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação de esforço versus retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
ROBÔS FOREX.
ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Zamolxis Forex Robot.
Os robôs forex são o santo graal? Devemos usar robôs forex ou devemos negociar manualmente? Quais estratégias são as melhores? Como podemos determinar qual robô forex é o melhor e quais são as melhores maneiras de usá-lo? Em que condições eles trabalham? Por que a maioria dos robôs comerciais falha? Os backtests são inúteis? Estou tentando responder a essas perguntas, mas lembre-se de que não estou interessado em ganhos altos de curto prazo. Eu estou almejando lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10% todos os meses. Lucro rápido envolve um risco muito alto, esta é uma das regras de ouro dos estrangeiros. 30-40% por ano é impressionante considerando o fato de que o interesse do banco não exceda 2-5% ao ano mais.
Longa história curta: Meu robô, Zamolxis fez um lucro de 128% durante um ano e período de 6 meses. Que significa,
3.000 pips, um crescimento da conta de 4,7% ao mês. Isso está perto do nosso alvo. Poderíamos ter definido uma meta diferente (lucros maiores), mas os lucros altos vêm com riscos elevados e não podemos aceitar isso, pois estamos visando lucros de longo prazo.
Aqui, na longtermforex, tratamos o forex como um negócio. E antes de começarmos um negócio, qualquer negócio, precisamos saber quando exatamente recuperaremos nosso principal investimento.
De acordo com a investopedia, “O rendimento é o retorno de rendimento de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado título. O rendimento geralmente é expresso como uma porcentagem anual com base no custo do investimento, valor de mercado atual ou valor de face. "
Por exemplo, suponha que compramos uma bela casa por US $ 3.000.000 e a alugamos. No final do ano, conseguimos uma boa receita de US $ 21.000, o que nos dá um rendimento de quase 7% ao ano. Após 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento.
Por outro lado, o forex é um negócio mais lucrativo (se tratado como um negócio) porque o rendimento é muito maior. Zamolxis tem um rendimento médio de 35 & # 8211; 60% ao ano, o que representa um risco de 20%. Se você quiser reduzir o risco para 2%, o lucro também é reduzido em 6%. Isso é comparável à situação descrita acima.
Para aqueles de vocês que não têm dinheiro ou tempo para comprar uma casa e alugá-la, propomos a Zamolxis.
Mas antes de mergulhar nos detalhes, vamos ver como funciona.
O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado à negociação forex?
Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender, por favor, confira aqui.
Na aprendizagem de máquina, os classificadores de Bayes são uma família de classificadores probabilísticos simples baseados na aplicação do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independência entre as características. Por exemplo, uma negociação vencedora é fortemente correlacionada com certos fatores como volatilidade, pontos de pivô, a diferença entre alta e baixa anteriores e assim por diante. Minha abordagem inicial era reunir o máximo de insumos possíveis para qualquer robô forex que eu pudesse encontrar no mercado (incluindo os que eu mesmo criei, por favor veja a seção "Meu portfolio de robôs forex"). O pressuposto geral era de que, independentemente da estratégia utilizada pelo robô (tendência, retrocesso, cambista, contra-tendência), uma negociação vencedora pode ser estatisticamente identificada. Por exemplo, a negociação em torno de pontos de suporte e resistência tem uma maior probabilidade de sucesso em comparação com simplesmente negociação cega. Se você adicionar um filtro extra, como volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema é que o mercado é dinâmico, as condições de negociação sempre mudam. Hoje é um bom dia para escalpelamento, amanhã pode ser um dia de alimentação para seguidores de tendência, na próxima semana pode ser uma ótima semana para o comércio de grade. Já sabemos que otimizar o robô não é a resposta, porque estamos sempre um passo atrás do mercado.
Tu, simplesmente, um filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em vários fatores, como pontos de suporte e resistência, e se a probabilidade for boa o suficiente, uma negociação está sendo aberta. Meu robô forex, chamado Zamolxis, é uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (às vezes, classificadores de redes neurais funcionam melhor sob certas circunstâncias e este robô usa ambos).
Eu passei um ano inteiro tentando reunir o máximo de dados possível para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Então, deixei que aprendessem e classificassem as condições de mercado por si mesmas, nenhuma otimização foi realizada. Ele sobreviveu na natureza sem qualquer otimização ou ajustes. O objetivo era meramente sobrevivência e aprendizado, sem nenhum tipo de filtragem de comércio, nem o lucro. Agora, o teste acabou e é hora de ver os resultados.
Desta vez, o robô está totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro.
Você pode ver os resultados aqui (forexgermany. de conta ao vivo).
Como o Zamolxis funciona?
No início, foi um completo mistério para mim por que todos os robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. A resposta é simples: o mercado muda e nem sempre segue as condições do passado. Você tem que enfrentar muitos meses e anos de rebaixamento antes de ver a luz no fim do túnel novamente. Qual é a minha solução para este problema? A abordagem é diferente. Primeiro de tudo, eu não me importo mais com o drawdown. O lote aumenta após 3 ou mais perdas e o robô recupera rapidamente, a única coisa que me interessa é manter uma sequência de derrotas menor, no meu caso, não mais do que 7 derrotas seguidas.
Isso não é martingale, é o tamanho da posição.
A função de recuperação não tem nada a ver com o martingale. O Martingale envolve a abertura de múltiplas posições, dobrando o tamanho do lote e mantendo-as abertas até que todas sejam fechadas para obter lucro ou a conta seja atingida. Este é o caminho mais rápido para perder a conta.
Minha função de recuperação não envolve martingale, mas dimensionamento de posição, que é uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posição de cada vez.
Nenhum sistema é altamente lucrativo a longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de função de recuperação ou dimensionamento de posição! Zamolxis ganha 51% dos negócios, considerando o fato de que ter lucro é sempre maior do que o stop loss. É lucrativo mesmo sem qualquer função de recuperação, mas o lucro é baixo. Além disso, ninguém tem tempo para esperar por anos de rebaixamento, já sabemos que de nossas aventuras passadas com robôs forex. É por isso que criei uma função de recuperação realista.
Eu testei novamente o robô de 2009 a 2016, salvei todas as configurações vencedoras e fiz um backtested contra dados invisíveis, de 2003 a 2009. Se a sequência de perdas e drawdowns não mudarem, eu considero essa configuração como válida e descartou o resto. Se a sequência de derrotas for maior que 6, a estratégia será invalidada pelas mudanças do mercado e o robô terá que ser treinado novamente. Por favor, note que este não é o Santo Graal, não existe tal coisa, é apenas uma ferramenta de negociação.
No final de cada bar, as condições de mercado são analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback é semelhante, o robô abre uma negociação. O lucro obtido é geralmente maior do que o stop loss, tornando o robô mais confiável e confiável.
Ele é executado em várias moedas, as moedas suportadas são: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30).
Tem uma função de recuperação sólida, o lote é aumentado após 3 ou mais perdas consecutivas. Uma recuperação muito rápida é esperada.
Às vezes é negocia cada sinal, às vezes não. Depois de uma análise mais cuidadosa, cheguei à conclusão de que às vezes, sob certas condições, a abertura de cada sinal é algo ruim de se fazer. Por quê? Suponha que estamos falando de um robô forex que abre uma negociação toda vez que a vela atual se fecha acima / abaixo de uma média móvel. Quando ocorre uma tendência violenta, muitos negócios estão sendo abertos e, se ocorrer uma inversão mais violenta, estamos fora. É mais sensato analisar as condições do mercado antes de começar a abrir mais de uma negociação na mesma direção para a mesma estratégia.
É muito (e eu quero dizer muito!) Comerciante freqüente, você não vai ficar entediado assistindo. 🙂
Validação de padrões.
Se o mercado sofrer grandes mudanças, o padrão não será mais válido e o robô deverá ser treinado novamente para aprender os novos padrões de mercado.
Como eu disse antes, foi um completo mistério para mim por que 99% dos robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. Uma resposta possível para essa pergunta é sobre otimização / ajuste de curva. O robô forex é otimizado de 2000 a 2016 e apenas a curva de capital mais atraente é selecionada. Isso é terrivelmente errado, porque essa boa curva de capital é apenas um acidente que não se repete com tanta frequência na negociação real! Portanto, como consequência, o robô falha poucos meses após o lançamento.
Uma segunda resposta possível é que o mercado muda em algum grau e a estratégia não funciona mais até que o mercado mude novamente a nosso favor.
Minha abordagem é diferente: Stop loss é menor que Take Profit e não mais do que 6-7 negociações perdidas seguidas são permitidas. A função de recuperação garante que estamos no lucro o tempo todo.
Eu treinei o robô de 2009 a 2016 e testei contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se o número de perdas consecutivas em uma fila não mudar, então o padrão é sólido o suficiente.
Se o número de perdas permitidas for excedido, então o mercado mudou e o robô deve ser treinado novamente.
Como funciona a função de recuperação?
A maneira como este robô é projetado é muito importante. Eu preciso saber se os backtests são válidos ou não, este é o principal problema de todos os robôs forex.
Otimizando o caminho errado (99% dos fornecedores de robôs forex estão fazendo isso, intencionalmente ou não)
O robô é otimizado para todo o período de testes, por exemplo, entre 2000 e 2016. Ele seleciona apenas os melhores negócios, a curva de capital parece boa, tudo está bem, depois de alguns meses, ele morde a poeira. No início, como afirmei antes, era um completo mistério para mim o motivo. Então percebi que o mercado não se comporta de acordo com nossos backtests, as condições mudam e, portanto, o padrão é quebrado. A segunda coisa importante é que o backtesting não tem um procedimento de verificação! Como podemos saber se o backtest é válido ou não? Nós não podemos!
Otimizando o caminho certo.
O robô é otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Então, o robô é testado contra dados invisíveis, entre 2009 e 2016. Se o comprimento do rebaixamento, a profundidade do empate e o número de perdas consecutivas permanecerem os mesmos, a estratégia é válida. Esta é a nossa principal suposição.
O que há de novo na versão atual v30.
1. Trailing stop. Não queremos perder totalmente os lucros se o mercado se voltar contra nós, especialmente quando o tamanho do lote negociado for maior, portanto, o robô não tem a capacidade de decidir quando a parada de tráfego deve ser ativada. Se o mercado for a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar muito!
2. O algoritmo de incremento de lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, então o incremento do lote é o seguinte:
Se a 7ª negociação for perdida, então o tamanho do lote seguinte é igual ao lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se você perder um ciclo de 7 negociações (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), você perderá 20% de sua conta, que será recuperada em não mais que 3-4 meses. Impressionante, certo?
No entanto, graças à função de trailing stop que adicionamos, se o tamanho do lote de um trade for 0,1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro para esse trade for maior que o tp inicial, o tamanho do lote não aumentará mesmo se o próximo 3 negociações são perdidas. Por quê? Porque ainda estamos no lucro e podemos nos dar ao luxo de ter mais uma perda (ou mais) com lote = 0,1 (lote inicial). Agora podemos ganhar muito se o mercado seguir nosso caminho e podemos ter muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote.
Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta! E este é um enorme passo em frente porque o risco é altamente reduzido!
3. Multi moeda comerciante sem controlador adicional. Se para as negociações comerciais tivermos um lucro de pips pips, o tamanho do lote não será incrementado. Por exemplo, se trades = 20 e pips = 200, isso significa que nos últimos 20 trades (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e não vemos o ponto de aumentar o próximo tamanho de lote, mesmo que a última negociação tenha terminado com uma perda.
4. Proteção contra a caça à perda de parada. Por mais que gostemos de esconder os níveis sl e tp dos corretores, é muito inseguro fazê-lo porque o mercado pode virar-se violentamente contra nós limpando a conta. sl e tp permanecem no lugar, mas há uma função oculta adicional que faz exatamente isso: se o corretor não fechar o negócio para fins lucrativos mesmo que tp esteja no lugar, a função ativa e fecha o negócio.
5. Agora você pode fechar as negociações manualmente para perda ou lucro. Você poderia ter feito isso na versão anterior também, mas agora todos os bugs foram corrigidos.
6. O algoritmo do núcleo foi reoptimizado. Redes neurais e filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo é reduzir o risco de ruína.
7. Novo recurso de configuração tp e sl. Na versão anterior, os níveis sl e tp não são definidos ao abrir uma negociação, a negociação é modificada logo após a abertura com os níveis sl e tp desejados. Agora você pode ativar a função que permite definir tp e sl ao abrir uma negociação. Uma função bastante inútil, você pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta é a única maneira que Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl ao abrir um negócio, não depois.
8. Por favor, seja bem-vindo ao nosso novo par: EURJPY.
Se você me perguntar, eu acho que consegui tirar o melhor proveito da negociação de robôs forex. Esta página servirá como fonte de inspiração para muitos fornecedores de robôs forex, mas é ok. 🙂
Então, é mais lucrativo que a versão anterior v20? Resposta curta é não, o lucro total é quase o mesmo, mas a segurança é altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor, dê uma olhada nesta foto, é uma comparação entre a versão anterior e a atual:
Vamos tomar USDJPY por exemplo: a versão 2.0 produz um lucro de 145,18% e apenas 1532 pips. A versão 3.0 produz um lucro de 102,15% e 3410 pips! O que significa que a maior rentabilidade da versão 2.0 vem de um grande número de lotes aumentados, o que leva a um risco muito maior! Veja a diferença?
Vamos ver como é negociado na natureza, como os lucros são protegidos na versão 3.0.
Graças à nossa função de trailing stop, adicionamos, às vezes, quando as condições de mercado são adequadas, você só arrisca 8 pips para obter 82!
Agora, dê uma olhada nos dois testes avançados. A nova versão produziu 1600 pips dentro de 2 meses, enquanto a anterior produziu 3000 pips em 18 meses! A lucratividade agora está focada em negociações individuais, em vez de apenas aumentar os lotes. Este é um grande passo em frente.
Rentabilidade global, se todos os pares são negociados em carteira, é o mesmo! Todos os anos são lucrativos.
Portfólio (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY)
Quando projetei esse sistema, tive os seguintes em mente:
& # 8211; Eu não tenho paciência para sofrer muitos anos de abstinência (Ok, eu finalmente estou admitindo isso, eu não sou um homem paciente mesmo se eu estiver fazendo o meu melhor para me tornar um ). Mas deixando de lado a minha falta de paciência, o que é o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de uma recuperação posterior? Então, eu não estou disposto a esperar pela recuperação mais de 3 meses, o mais! A análise do portfólio mostra um período máximo de saque de 70 dias, mas na negociação da vida real eu tenho certeza de que ele será estendido para 3-4 meses. Ok, então não mais do que 4 meses sem lucro. Por favor, dê uma olhada no meu antigo portfólio, por exemplo, leia este post, o principal problema é a duração do rebaixamento. Sem uma boa função de recuperação, você está fadado a esperar por uma recuperação hipotética por anos.
& # 8211; A profundidade do levantamento não deve ser maior do que 25% da minha conta, o máximo! Estou disposto a correr esse risco se a recuperação for rápida. A análise do portfólio mostra um rebaixamento máximo de 15%, mas como eu disse antes, as condições reais de negociação são diferentes e eu estou esperando uma redução de 25%.
& # 8211; Eu tenho que saber exatamente quando a estratégia se torna inválida e quando o robô deve ser treinado novamente.
O lucro é garantido?
Não, claro que não, você não está cansado de ser enganado? Ninguém pode garantir o lucro, ninguém pode prever o futuro e as mudanças do mercado. Tudo o que podemos fazer é tentar o nosso melhor de acordo com os nossos conhecimentos atuais de matemática, programação e estatística.
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