Estratégias de negociação tartarugas

Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?
O experimento da tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.
Encontrando as Tartarugas.
Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)
Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.

Tartarugas da estratégia de comércio
O livro best-seller TurtleTrader é a verdadeira história de 23 traders novatos se tornando milionários literal durante a noite. Essa história é uma prova absoluta de que qualquer pessoa pode aprender a investir e ganhar muito dinheiro. Pense que você deve nascer com habilidade para se destacar? Você já está derrotado. Mas se você tem uma mente aberta e está disposto a trabalhar duro, você pode ser o próximo TurtleTrader.
Nutra Trunfos Natureza.
Uma das minhas entrevistas podcast favoritas nos últimos 6 anos é com o psicólogo sueco Anders Ericsson (ep. 437). Ele vai ao coração de não apenas o que significa ser humano, mas o que significa ser um humano que alcança:
"Por que algumas pessoas são incrivelmente boas no que fazem? Em qualquer lugar que você olhe, de esportes competitivos e apresentações musicais a ciência, medicina e negócios, sempre parece haver alguns tipos excepcionais que nos deslumbram com o que podem fazer e como E quando somos confrontados com uma pessoa tão excepcional, naturalmente tendemos a concluir que essa pessoa nasceu com algo um pouco extra. "Ele é tão talentoso", dizemos, ou "Ela tem um verdadeiro presente Por mais de trinta anos eu estudei essas pessoas, aquelas que se destacam como especialistas em seus campos - atletas, músicos, jogadores de xadrez, médicos, vendedores, professores e muito mais. as porcas e parafusos do que eles fazem e como eles fazem isso. Eu os observei, entrevistei e testei. Eu explorei a psicologia, a fisiologia e a neuroanatomia dessas pessoas extraordinárias. Com o tempo, passei a entender que sim, essas pessoas têm um dom extraordinário, que fica em o coração de suas capacidades. Mas não é o dom que as pessoas costumam supor que é, e é ainda mais poderoso do que imaginamos. Mais importante ainda, é um presente com o qual cada um de nós nasce e pode, com a abordagem certa, tirar vantagem disso. "
Esse é o único segredo.
Dito isso, a maioria das pessoas não concorda com a Ericsson. Eles discordam da prática deliberada. Eles acham que é no DNA que nascemos com isso. Eles citam crianças prodígios ou mencionam John Lennon e Paul McCartney. Em seguida, eles falam sobre estrelas atléticas.
Eles estão completamente errados. Apenas desculpas.
O sucesso não é inato. Você não nasceu com talento.
Excelência Podcast.
6 milhões + ouve mais de 600 episódios: investimentos, economia, tomada de decisões, comportamento e empreendedorismo. Convidados: ganhadores do Prêmio Nobel Robert Aumann, Angus Deaton, Daniel Kahneman, Harry Markowitz e Vernon Smith. E: James Altucher, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Faber, Tim Ferriss, Jason Fried, Gerd Gigerenzer, Larry Hite, Sally Hogshead, Ryan Holiday, Jack Horner, Ewan Kirk, Steven Kotler, Michael Mauboussin, Barry Ritholtz, Jim Rogers, Jack Schwager, Ed Seykota, Philip Tetlock e Walter Williams.
Multidão Loucura em Filme.
O filme de Michael Covel estreou no The Documentary Channel® com grande aclamação. Os vencedores do Prêmio Nobel e os comerciantes lendários definiram o recorde de negociação de tendências e finanças comportamentais.
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Guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga.
Negociação de tartaruga é o nome dado a uma família de estratégias de acompanhamento de tendências. É baseado em regras mecânicas simples para entrar em negociações quando os preços saem dos canais de curto prazo. O objetivo é traçar tendências de longo prazo desde o começo.
O comércio de tartarugas nasceu de um experimento na década de 1980, por dois comerciantes de futuros pioneiros que estavam debatendo se bons traders nasceram com talento inato, ou se alguém poderia ser treinado para negociar com sucesso. As tartarugas desenvolveram um sistema de negociação mecânico simples e vencedor, que poderia ser usado por qualquer profissional disciplinado, independentemente da experiência anterior.
O nome “trading de tartaruga” foi atribuído a várias origens possíveis. Para mim, resume os resultados “lentos mas seguros” deste sistema. Em contraste com os complexos sistemas de caixa preta, as regras de negociação de tartaruga são simples e fáceis o suficiente para você construir seu próprio sistema - eu recomendo fortemente.
As primeiras formas de negociação de tartaruga eram manuais. E exigiam cálculos laboriosos de médias móveis e limites de risco. No entanto, os comerciantes mecânicos de hoje podem usar algoritmos com base em parâmetros de tartaruga para orientá-los para negociações bem-sucedidas. Como sempre, a chave para o sucesso comercial está na disciplina consistente.
Quais mercados são melhores para o comércio de tartarugas?
Sua primeira decisão é quais mercados negociar. O comércio de tartarugas é baseado em detectar e saltar a bordo no início das tendências de longo prazo em mercados de alta liquidez, geralmente futuros. Como as mudanças de tendências de longo prazo são raras, você precisa escolher mercados líquidos nos quais possa encontrar oportunidades comerciais suficientes.
Meus favoritos estão no CME: Para Agrícolas, eu gosto de milho, soja e trigo de inverno vermelho macio. Os melhores índices de ações são o E-mini S & P 500, o E-mini NASDAQ100 e o E-mini Dow. No grupo Energy, gosto do E-mini Crude (CL), do E-mini natgas e do Heating Oil.
E, no Forex, são AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD e JPY / USD. Do grupo de taxa de juros de derivativos, eu gosto de Eurodollar, T-Bonds e da Nota do Tesouro de 5 anos. Finalmente, em Metais, os melhores candidatos são sempre Ouro, Prata e Cobre.
Como o comércio de tartaruga é um empreendimento de longo prazo com um número limitado de sinais de entrada bem-sucedidos, você deve escolher um grupo razoavelmente amplo de futuros. Aqueles acima são meus favoritos, embora outros funcionem também se forem altamente líquidos. Por exemplo, no passado, negociei os futuros do Euro-Stoxx 50 com excelentes resultados.
Além disso, negocio apenas os contratos de mês mais próximo, a menos que estejam dentro de algumas semanas após o vencimento. Acima de tudo, é extremamente importante ser consistente. Eu sempre vejo e negocio os mesmos futuros.
Tamanho da posição.
Com a negociação de tartaruga, você vai sair muitas vezes para cada home run que você acertar. Ou seja, você receberá muitos sinais para entrar em negociações das quais será rapidamente interrompido. No entanto, nas poucas ocasiões em que você está certo, você entrará em uma negociação vencedora precisamente no momento certo - o início de uma mudança de tendência a longo prazo.
Assim, para a gestão de risco, sua sobrevivência depende da escolha do tamanho correto da posição. Você precisará programar seu sistema de negociações mecânicas para garantir que não fique sem dinheiro antes de entrar em um home run.
Risco de porcentagem constante com base na volatilidade.
A chave na negociação de tartaruga é usar uma posição de risco baseada na volatilidade que permanece constante. Programe seu algoritmo de tamanho de posição para suavizar a volatilidade do dólar ajustando o tamanho de sua posição de acordo com o valor em dólar de cada tipo de contrato.
Isso funciona muito bem. O negociante de tartaruga entra em posições que consistem em contratos menos onerosos, ou contratos mais baratos, independentemente da volatilidade subjacente em um determinado mercado.
Por exemplo, quando um contrato pequeno requer, digamos, US $ 3.000 em margem, eu compro / vendo apenas um desses contratos, enquanto quando eu entro em uma posição com contratos futuros que exigem US $ 1.500 em margem, eu compro / vendo dois contratos.
Esse método garante que as negociações em diferentes mercados tenham chances semelhantes para uma perda ou ganho em dólar específico. Mesmo quando a volatilidade em um determinado mercado é menor, com a comercialização bem-sucedida de tartarugas nesse mercado, você ainda ganhará muito, porque está mantendo mais contratos desse futuro menos volátil.
Como calcular e capitalizar a volatilidade - O conceito de “N”
As primeiras tartarugas usaram a letra N para designar a volatilidade subjacente de um mercado. N é calculado como o intervalo real de 20 dias em movimento exponencial (TR).
Descrito simplesmente, N é o movimento médio dos preços em um único dia em um determinado mercado, incluindo a abertura de lacunas. N é indicado nas mesmas unidades que o contrato de futuros.
Você deve programar o seu sistema de negociação de tartaruga para calcular o intervalo verdadeiro como este:
True Range = O maior de: Hoje é a baixa menos a baixa de hoje, ou a de hoje menos menos o fechamento do dia anterior, ou o fechamento do dia anterior menos a mínima de hoje. Em resumo:
TR = (máximo de) TH - TL; ou TH - PDC; ou PDC - TL.
O N diário é calculado como: [(19 x PDN) + TR] / 20 (onde o PDN é o N do dia anterior e TR é o intervalo verdadeiro do dia atual.)
Como a fórmula precisa do valor de um dia anterior para N, você começará com o primeiro cálculo sendo apenas uma média simples de 20 dias.
Limitar o risco ajustando a volatilidade.
Para determinar o tamanho da posição, programe seu sistema de negociação de tartaruga para calcular a volatilidade do dólar do mercado subjacente em termos de seu valor de N. É fácil:
Volatilidade do dólar = [Dólares por ponto de valor do contrato] x N.
Nos momentos em que sinto aversão ao risco “normal”, defino 1 N como igual a 1% do patrimônio da minha conta. E, em momentos em que me sinto mais avessa ao risco do que o normal, ou quando minha conta está mais depreciada que o normal, defino 1 N como igual a 0,5% do patrimônio da minha conta.
As unidades de tamanho de posição em um determinado mercado são calculadas da seguinte forma:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / volatilidade do dólar do mercado.
Qual é o mesmo que:
1 unidade = 1% do patrimônio da conta / ([Dólares por ponto do valor do contrato] x N)
Veja um exemplo de óleo de aquecimento (HO):
Para HO, o dólar por ponto é de US $ 42.000, porque o tamanho do contrato é de 42.000 galões e o contrato é cotado em dólares.
Assumindo um tamanho de conta de comercialização de tartaruga de US $ 1 milhão, o tamanho da unidade para o próximo dia de negociação (Dia 23 na série acima) calculado usando o valor de N = 0,0141 para o Dia 22 é:
Tamanho da unidade = [.001 x $ 1 milhão] / [.0141 x 42.000] = 16,80.
Como os contratos parciais não podem ser negociados, neste exemplo, o tamanho da posição é arredondado para baixo para 16 contratos. Você pode programar seus algoritmos para realizar cálculos de tamanho N e de unidade semanalmente ou até mesmo diariamente.
O dimensionamento de posição ajuda você a criar posições com risco de volatilidade constante em todos os mercados em que você negocia. É importante comercializar com a maior conta possível, mesmo quando você está negociando apenas minis.
Você deve garantir que as frações do tamanho da posição permitirão que você negocie pelo menos um contrato em cada mercado. Contas pequenas serão vítimas de granularidade.
A beleza da negociação de tartarugas é que N serve para gerenciar o tamanho da sua posição, bem como o risco da posição e o risco total da carteira.
As regras de gerenciamento de risco do comércio de tartarugas determinam que você deve programar seu sistema de negociação para limitar a exposição em um único mercado a 4 unidades, sua exposição em mercados correlacionados a um total de 8 unidades e sua exposição total à direção ou curto) em todos os mercados para um total máximo de 12 unidades em cada direção.
Tempo de entrada quando a negociação de tartaruga.
Os cálculos N acima fornecem o tamanho de posição apropriado. E, um sistema de negociação de tartarugas mecânicas gerará sinais claros, portanto entradas automáticas são fáceis.
Você entrará em seus mercados escolhidos quando os preços saírem dos canais de Donchian. Breakouts são sinalizados quando o preço se move além do limite alto ou baixo do período anterior de 20 dias.
Apesar da disponibilidade ininterrupta do e-mini trading, eu só entro durante a sessão de negociação diurna. Se houver uma lacuna de preço ao abrir, eu entrarei na negociação se o preço estiver se movendo na minha direção de destino ao abrir.
Eu entro no comércio quando o preço passa um tick além do maior ou menor dos 20 dias anteriores.
No entanto, aqui está uma advertência importante: se a última fuga, longa ou curta, resultasse em uma negociação vencedora, eu não entraria na negociação atual.
Não importa se essa última quebra não foi negociada porque foi ignorada por qualquer motivo, ou se essa última quebra foi realmente negociada e foi um perdedor.
E, se negociado, considero um breakout um perdedor se o preço após a fuga mover 2N contra mim antes de uma saída lucrativa no mínimo 10 dias, conforme descrito abaixo.
Para repetir: eu só entro em negociações depois de uma quebra de perda anterior. Como uma alternativa para evitar perder grandes movimentos do mercado, posso negociar no final de um período de "fuga à prova de falhas" de 55 dias.
Ao aderir a esta advertência, você aumentará muito sua chance de estar no mercado no início de um movimento de longo prazo. Isso é porque a direção anterior do movimento foi provada como falsa por esse comércio (hipotético) perdedor.
Alguns operadores de tartaruga usam um método alternativo que envolve a realização de todos os negócios de fuga, mesmo se o comércio de fuga anterior perdesse ou tivesse perdido. Mas, para contas pessoais de negociação de tartaruga, descobri que meus rebaixamentos são menores quando se adere à regra de negociar apenas se o comércio de fuga anterior foi ou teria sido um perdedor.
Tamanho da encomenda.
Quando recebo um sinal de entrada de uma fuga, meu sistema de negociação mecânica entra automaticamente com um tamanho de pedido de 1 unidade. A única exceção é quando, como mencionado acima, estou em um período de redução mais profunda do que o habitual. Nesse caso, eu entro no tamanho de ½ unidade.
Em seguida, se o preço continuar na direção esperada, meu sistema adiciona automaticamente a posição em incrementos de 1 unidade a cada movimento adicional de preço ½ N, enquanto o preço continua na direção desejada.
O sistema de negociação mecânica continua aumentando a minha participação até que o limite de posição seja atingido, digamos, em 4N, como discutido anteriormente. Eu prefiro ordens limite, embora você também possa programar o sistema para favorecer ordens de mercado, se desejar.
Veja um exemplo de entrada no futuro de ouro (GC):
N = 12,50, e a longa fuga é de US $ 1310.
Eu compro a primeira unidade em 1310. Compro a segunda unidade pelo preço [1310 + (½ x 12,50) = 1316.25] arredondado para 1316.30.
Então, se o preço continuar, compro a terceira unidade a [1316.30 + (½ x 12,50 = 1322,55] arredondada para 1322,60.
Finalmente, se o ouro continuar avançando, eu compro a quarta e última unidade a [1322,60 + (½ x 12,50) = 1328,85] arredondada para 1328,90.
Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo on-the-fly, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
O comércio de tartaruga pára.
O comércio de tartarugas envolve muitas pequenas perdas enquanto espera para pegar as mudanças ocasionais de longo prazo na tendência, que são grandes vencedores. Preservar a equidade é criticamente importante.
Meu sistema de negociação automática de tartarugas ajuda minha confiança e disciplina ao remover o componente emocional da negociação, por isso, entro automaticamente nos vencedores.
As paradas são baseadas em valores de N e nenhuma transação individual representa mais de 2% de risco para minha conta. As paradas são definidas como 2N, uma vez que cada N do movimento de preço é igual a 1% do patrimônio da minha conta.
Assim, para posições longas, defino o stop-loss em 2N abaixo do meu ponto de entrada real (preço de preenchimento do pedido) e, para posições curtas, o stop está em 2N acima do meu ponto de entrada.
Para equilibrar o risco quando adiciono unidades adicionais a uma posição que está se movendo na direção desejada, eu aumento as paradas para as entradas anteriores em ½ N.
Isso geralmente significa que colocarei todas as minhas paradas para a posição total em 2 N da unidade que adicionei mais recentemente. No entanto, no caso de mercados vazios em aberto ou em movimento rápido, as paradas serão diferentes.
As vantagens de usar paradas baseadas em N são óbvias - As paradas são baseadas na volatilidade do mercado, que equilibra o risco em todos os meus pontos de entrada.
Saindo de um comércio.
Como o comércio de tartaruga significa que eu devo sofrer muitos pequenos “strike-outs” para aproveitar relativamente poucas “home-runs”, tenho o cuidado de não sair de negociações vencedoras muito cedo.
Meu sistema de negociação mecânica está programado para sair com uma baixa de 10 dias em minhas entradas longas e com uma alta de 10 dias para posições vendidas. Se o limite de 10 dias for violado, meu sistema sairá da posição inteira.
O sistema de negociação mecânica ajuda a superar minha ganância e tendência emocional para fechar um negócio lucrativo muito cedo. Eu saio usando ordens de parada padrão e não jogo nenhum jogo de "esperar para ver". Eu deixo meu sistema de negociação mecânica tomar essas decisões por mim.
Pode ser angustiante ver minha conta engordar drasticamente durante uma grande jogada no mercado com uma negociação vencedora, e então devolver "ganhos de papel" significativos antes de parar. Ainda assim, meu sistema de negociação mecânica funciona muito bem.
Algoritmos de negociação de tartaruga oferecem uma maneira rápida de construir seu próprio sistema de negociação mecânica que é simples, fácil de entender e eficaz.
Se você tem a disciplina para manter suas mãos e deixar seu sistema de negociação mecânica fazer o seu trabalho, o comércio de tartarugas pode ser sua melhor escolha.
Afinal, as tartarugas são lentas, mas geralmente vencem a corrida & # 8230;
& # 8212; Por Eddie Flower.
O guia abrangente para a estratégia de negociação de tartaruga foi publicado originalmente no OneStepRemoved.
Sobre o autor System Trader Success Contributor.
Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas no System Trader Success e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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FYI: Trading Blox pode ser usado para backtest e executar as regras da tartaruga.
Aqui está um PDF das regras:
Bom artigo Jeff.
Eu negocio o futuro a tempo inteiro com a tartaruga por muitos anos com bom perf.
Parece que o início do sistema Turtle Trading aconteceu em um momento particularmente bom para seguir tendências em commodities, pelo que eu entendo, e a wikipedia diz que o desempenho do sistema caiu significativamente após 1986 e ficou estável em relação ao ano passado. 09 Ai
Por último, ouvi dizer que os seguidores da tendência do CTA estavam sendo levados para a limpeza nos últimos anos, o que é uma pena, porque seria divertido trabalhar para uma empresa construída em torno de algumas regras comerciais simples que você poderia colocar em algumas posições e apenas cavalgue as ondas, ao contrário de ter que jogar pinball.
Verdade. Parte do grande retorno foi devido ao grande período de touro experimentado pelas Tartarugas. Hoje em dia, os sistemas seguintes, como o Ivy Portfolio, se saíram bem. Outros sistemas baseados em tendência baseados em momentum também se saíram bem. Muita gente vai dizer que a tendência de negociação está morta, mas eu não tenho tanta certeza.
Eu acho que, como eu disse antes, é uma questão de obter o modo de mercado corretamente. Monte a tendência em um mercado de tendências e você parece uma tartaruga.
Na verdade, estou realmente trabalhando em algo para obter o timing do modo de mercado agora que se baseia na decomposição do modo empírico de Ehlers, que foi motivada por USO (2007) de Óleos (2007). corrida de touros, depois a queda do urso de 2008-2009, e parece que ele tem sido tocado desde então.
Espero ter algo em breve =)
Lembro-me de olhar para os indicadores de Ehlers há alguns anos atrás. Se bem me lembro, alguns deles pareciam promissores. Provavelmente é um tópico que eu deveria rever novamente. Boa sorte com sua pesquisa.
Jeff, é interessante que você considere o portfólio da Ivy como seguindo a tendência. . . Eu negocio uma variação no modelo de Força Relativa descrito no livro Faber (que sua série original de artigos primeiro me alertou para o & # 8211; obrigado por isso!) & # 8211; Cada vez mais estou começando a pensar que isso não é mais do que uma forma de seguir apenas a tendência de longo prazo.
A metodologia da tartaruga é apenas uma forma de seguir a tendência. A abordagem de Bill Dunn sempre me fascinou porque ele afirma que seu sistema WMA está sempre no mercado, seja ele longo ou curto. Tudo o que acontece é que o tamanho da posição é aumentado / diminuído à medida que ele entra e sai das tendências. Se RS se torna o fator que determina o dimensionamento relativo de posição dentro da estrutura Ivy, como tem para mim, então você chega a praticamente uma e a mesma coisa.
Achei que Richard Dennis (o iniciador da aposta) dissera que duvida que os mesmos métodos sejam viáveis ​​por mais tempo? É claro que ele pode estar errado, ou eu poderia estar citando errado ou tirando isso do contexto, mas o que eu não tenho entendido é a forma como você avalia / controla / supera o custo do contango, que pode flutuar ou mesmo alternar, mas pode ser bastante significativo em algo como o Gás Natural?
Você já fez algum trabalho sobre este Jeff comparando o resultado líquido real da tendência seguinte ao rolar contratos, em oposição ao backtesting ou à negociação de um gráfico teórico de ajuste contínuo de futuros?
Pode não ser eficaz como antes, com certeza. No entanto, continua a ser um grande exemplo de um sistema mecânico até as regras de dimensionamento de posição. É um sistema completo e vale a pena entendê-lo. Eu não fiz nenhum estudo em relação aos contratos de rolagem versus os contratos contenciosos.
Jeff, você tem a planilha do Excel para calcular & # 8220; N & # 821;
Seria apreciado. obrigado pelo seu trabalho1.
Desculpe, eu não. No entanto, você pode encontrar mais informações sobre os cálculos aqui: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Qual sistema de negociação posso usar para programar o sistema Turtle Trading?
& # 8220; Neste exemplo, o progresso do preço continua em um período de tempo tão curto que o valor N não foi alterado. Em qualquer caso, é fácil programar o seu sistema de negociação mecânica para acompanhar tudo em tempo real, incluindo alterações no N, tamanhos de posição e pontos de entrada.
Você poderia codificar o sistema de tartaruga em qualquer coisa. Algumas plataformas podem ser mais adequadas para negociar uma cesta de commodities, mas todas as plataformas de desenvolvimento devem ter a capacidade de programar as regras.
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Um top blow-off é um padrão gráfico técnico que é identificado por um aumento muito acentuado e rápido no preço de uma segurança, incluindo volume que é foll.
Como Day Trade Usando a Praça Gann.
Os conceitos de negociação usados ​​por William Delbert Gann ou W. D. Gann como ele é carinhosamente chamado é um nome nos mercados financeiros que instantaneamente traz int.
5 Estratégias para o Dia de Negociação com a Média Móvel de Arnaud Legoux.
Arnaud Legoux média móvel ou ALMA para breve é ​​uma adição recente à família de indicadores técnicos médios móveis. Desenvolvido por Arnaud Legoux a.
Day Trading E-Mini Futuros com Médias Móveis.
As médias móveis são um dos indicadores de análise técnica mais simples e universais que são amplamente utilizados em diferentes mercados e prazos.
5 maneiras que você poderia ter o dia negociado Brexit.
Os riscos geopolíticos, especialmente nas economias desenvolvidas, não são muitos. Mas no ano de 2016, isso mudou quando o mundo ocidental foi engolfado em a.
Como bem os futuros pré-mercado definem o intervalo do dia?
Uma das maiores vantagens da negociação de futuros é o fato de os mercados futuros estarem abertos quase 23 horas por dia. Este mercado contínuo permite tr.
Como Day Trade usando o Indicador de Distribuição de Acumulação.
O que é o indicador de distribuição de acumulação O indicador de distribuição de acumulação (A / D) é um instrumento que fornece informações sobre o dinheiro.
Padrão Retangular: 5 Passos para o Dia de Negociação da Formação.
Hoje vamos discutir uma das formações de continuação mais populares na negociação - o padrão de retângulo. Como pode algo tão básico como um rectângulo?
Lacuna de Exaustão: 7 Passos para Reconhecer e Negociar o Padrão.
Se você trocar o sino de abertura, então você está bastante familiarizado com o intervalo da manhã. O que você pode não estar tão acostumado é a lacuna que falha e é.
Duas maneiras simples de comércio do dia Descending Tops.
O que é um padrão superior descendente? Os topos descendentes se desenvolvem quando a ação do preço produz topos mais baixos entre os pontos baixos do balanço. Como os topos estão baixando.
Como Day Trade o padrão de castiçal de estrela cadente.
O que é a vela estrela de tiro? A estrela cadente é um único padrão candlestick de baixa que é comum na análise técnica. A vela cai dentro
Três maneiras de negociar o intervalo de abertura.
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Use suporte de longo prazo e níveis de resistência para o comércio de dia com um limite | Lições de Vídeo Tradingsim.
Pessoal, esse padrão continua repetindo-se uma e outra vez. Se vocês assistiram aos vídeos que estamos montando, vocês têm ele.
Lacunas de ganhos no dia da negociação | Lições de Vídeo Tradingsim.
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Tartaruga Trading System vs Al's Trading System.
O sistema de comércio de tartaruga me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo se eles podem moldar pessoas sem treinamento todos os dias em traders mestres. Aparentemente, Richard, que estava alegando que você poderia estar certo em sua crença de que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nascem com alguma capacidade de negociação inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da jornada da Tartaruga de grosso para clássico neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartaruga você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de negociação diário com as do sistema de comércio de tartarugas publicadas por Curtis Faith, uma das Tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas estou comparando o meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Meu pressuposto é que os dois sistemas não serão um spot on match porque foram desenvolvidos independentemente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição existe.
# 1 Defina os mercados para o comércio.
As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados eles negociavam. Como todo o sistema de negociação da Turtle se concentrava no uso de grandes somas de dinheiro, o sistema de negociação da Turtle funcionava melhor nos mercados futuros. As Tartarugas não se preocupavam com ações negociadas, opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante os anos 80.
Para o meu sistema de negociação do dia eu não negocio opções, forex, ou os mercados futuros. Negocio exclusivamente ações dos EUA e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Eu não negocio quaisquer ações listadas no OTCBB.
Então, em termos de definir quais mercados são permissíveis ao comércio, eu vou dizer que há uma combinação de 1 para 1 entre o sistema de negociação Turtle e minha metodologia de day trading, porque nós dois somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
O seu sistema de negociação diário permite negociar com todos os tipos de valores mobiliários e mercados?
# 2 dimensionamento de posição.
As tartarugas têm um sistema pelo qual elas levam em conta a volatilidade para determinar o número de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2% em qualquer negociação. As Tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo médio real de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, quando então elas irão dimensionar sua posição de acordo para minimizar seu risco.
No meu sistema de day trading eu faço a conta da volatilidade comparando o range médio real em relação ao preço da ação. Para ler sobre a minha abordagem, por favor visite Como negociar a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade do fator em minha negociação, não tenho um período retrospectivo definido para o intervalo médio verdadeiro e não tenho um método sistemático de dimensionamento de posição. Se eu ver o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque eu vou assumir uma posição menor. No entanto, tenho zonas do ATR que, se excedidas, não serão negociadas. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente, é uma boa idéia levar meu sistema para o próximo nível por ter uma abordagem definida para dimensionamento de posição, já que só é preciso estar errado uma vez quando você está sobrecarregado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e tomar todas as configurações válidas como oportunidades de comércio, aprendi ao longo dos anos que as faixas de ATR não são apropriadas para mim e evitei todas essas negociações juntas.
O outro item que tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posições é o conceito de um rebaixamento máximo de 2% do valor da minha conta em uma negociação. Assim como as Tartarugas, eu vou liquidar minha posição no segundo que isso for violado.
Para dimensionamento de posição, embora haja uma série de semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas nesta.
Você já considerou o tamanho da posição em seu sistema de negociação?
# 3 Critérios de Inscrição.
O sistema de comercialização de tartarugas abriu novas posições em um intervalo de 20 dias ou 55 dias de alta / baixa. Para o curto prazo, foi utilizado o período de 20 dias e para a tendência maior, o período de 55 dias. Essa abordagem de fuga foi usada para negócios longos e curtos.
Assim como as Tartarugas, o meu sistema de comércio de dia só exige uma entrada quando o preço quebra acima ou abaixo da alta / baixa da manhã após um movimento forte.
Eu negocio no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não chamei a faixa de intervalo de alcance exato (ou seja, 20 barras, 55 barras). No entanto, meu sistema de day trading representa o conceito de compra ou venda de breakout, já que eu apenas negocio ações voláteis pela manhã que estão se movendo em volume alto. Em média, essas ações estão limpando não apenas os últimos dois dias de negociação, mas provavelmente a faixa da última semana que é muito mais do que 20 ou 55 barras.
Há uma pequena diferença em como eu abordo as entradas. As Tartarugas comprarão / venderão a mercadoria no intervalo. Isso significa que, se a commodity ultrapassar um nível, as Tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as Tartarugas também estão comprando.
Para o meu sistema de negociação do dia eu tenho duas regras que eu sigo não importa o que:
Eu não cegamente compro o breakout às 9:30 se um estoque navega acima de um intervalo de negociação. Preciso ver o recuo das ações da manhã alta, construir mais uma causa e, em seguida, passar por aquela alta. Para mim, isso é a validação do estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto vou abrir uma posição. Ao contrário dos operadores de Tartarugas que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu só abro novas posições entre as 9:50 e as 10: 10h. Como o dia de negociação está em um período de tempo muito mais curto do que o sistema usado pelas Tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar ações tempo suficiente para correr antes da zona morta começa em 11. Se você ainda não me ouviu falar sobre a hora do almoço, por favor confira este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocie durante o almoço.
Além do conceito de comprar fugas, nossos sistemas não estão alinhados. A disparidade entre a tendência de longo prazo e o dia de negociação levou o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada.
# 4 Adicionando Unidades.
As Tartarugas aumentariam as posições vencedoras, já que essas posições foram a favor delas. A calibragem era permitida até o número máximo de contratos que uma Turtle poderia carregar com base no valor da conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar posições vencedoras.
Meu sistema de negociação do dia não exige o aumento do tamanho das posições vencedoras à medida que a negociação avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão virar um centavo depois de uma falsa fuga. Meu sistema de negociação do dia pede que eu feche minha posição após lucro de 1,62%; No entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro.
Avaliando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas não todo o caminho iria contra o meu dia negociação princípios de gestão de dinheiro. Se eu começar a somar-se a uma posição vencedora, digamos que a cada trimestre ela vai a meu favor e a ação inverte depois de 1% do lucro, agora eu aumentei meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para uma negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o meu sistema de troca do dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a uma negociação vencedora.
Você já tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia de negociação, se as coisas acontecem do seu jeito? Quais tipos de resultados você alcançou?
As tartarugas tiveram um stop loss máximo de 2% do seu valor de conta para qualquer negociação. Se uma tartaruga estivesse adicionando unidades ao seu tamanho comercial, a tartaruga moveria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a tartaruga abriu a posição pela primeira vez.
Como declarado anteriormente no artigo, eu também apenas arrisco um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer negociação.
Eu não vou drenar muito, é bem direto. As tartarugas e eu temos uma correspondência de 100% entre os nossos sistemas. Se você não usa paradas na sua abordagem de negociação, você está pedindo por isso. Mostre-me um negociante que está no mercado há mais de 5 anos e que não usa stops; boa sorte com isso, eles não existem.
A saída é o componente mais importante de um sistema de negociação. No início da minha carreira de trading, eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de US $ 100.000 em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje me lembro de minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta de negociação. Ela se virou para mim e disse "Querida, isso é incrível, quando você vai vender?" Para isso eu respondi: "Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses."
Você não gostaria de poder voltar no tempo e se bater? Escusado será dizer que eu já não negocio opções e sempre tiro dinheiro do mercado após cada negociação vencedora.
Eu divago; as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança estabelecesse uma nova alta / baixa de 10 dias para negociações de curto prazo e uma nova alta / baixa de 2 dias para operações de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
No longo prazo, as tartarugas estão basicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os comércios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar muito quando a commodity foi a seu favor.
Deixe-me ser claro, meu sistema de troca do dia não me permite deixar meus lucros comerciais. Eu sou dia de negociação de pessoas, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho uma meta de lucro definida de 1,62% e meu objetivo final é atingir esse percentual tantas vezes por mês para obter lucro.
Se a negociação for contra mim antes que eu atinja minha meta de lucro, buscarei sair do negócio com lucro entre 11 e 12 horas. Eu literalmente digo para mim mesmo, eu entrei na zona morta (11: 00-14: 00), por isso, se eu estou no cargo, ainda considero o comércio uma vitória.
Para as saídas, podemos dizer com segurança que as Tartarugas e eu estamos em total desacordo. Acredito que não estamos em alinhamento, porque, embora ambos os sistemas estejam centrados em transações comerciais, o day trading exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta frequência, os movimentos lineares são muito raros no intraday.
Em conclusão.
Escusado será dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de negociação de tartaruga e meu sistema de negociação do dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definir os mercados para negociar e parar.
Como trader, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se compara a outros principais traders do setor. É reconfortante saber que, embora nossos sistemas sejam diferentes, essas disparidades são amplamente baseadas no fato de estarmos negociando prazos diferentes.
Com o tempo, eu só posso sonhar em ganhar tanto quanto os outros comerciantes bem-sucedidos da Turtle.
Espero que você tenha me encontrado indo e voltando a me comparar com as Tartarugas não muito presunçoso. Se você gostaria de descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco.

Tartarugas da estratégia de comércio
Ainda tem uma pergunta? Pergunte o seu próprio!
O sistema existia muito antes de Richard Dennis (trader de commodities) nomear seus comerciantes de bootcamp "tartarugas". É chamado tendência seguinte. Richard simplesmente poliu a tendência seguinte (embora não haja dúvida de que ele é um dos maiores traders) com algumas estratégias operacionais de gerenciamento de risco.
A estratégia de negociação de tartaruga ainda funciona se implementada de maneira correta. Aqui está uma implementação da estratégia em Python. Acredito que o desempenho da estratégia em dados recentes justificará a afirmação de que ainda funciona.
Etapa 1: importe as bibliotecas necessárias.
Etapa 2: defina uma função para calcular o desempenho da estratégia em um estoque.
Nós vamos passar o símbolo ticker da Apple, Kinder Morgan e Ford Motor para esta função.
Calcule 5 dias de fuga e média.
Últimos 5 dias altos, valores baixos e médios são computados e armazenados em estoque de quadros de dados. 5 é o parâmetro livre que deve ser otimizado em backtesting. A função de rolagem de pandas é usada para calcular a quebra e a média.
Quando o preço de fechamento da ação é maior do que a alta dos últimos 55 dias, então nós aumentamos o estoque e quando o preço de fechamento da ação é menor do que a baixa dos últimos 55 dias, então ficamos sem estoque.
Sairemos das posições se o preço das ações ultrapassar a média dos últimos 55 dias.
Vamos agora armazenar o sinal de entrada e saída em uma única coluna. A posição longa é indicada por 1, a posição curta é indicada por -1 e a saída ou a posição não é indicada por 0. Nós levaremos adiante a posição anterior se não houver posição para um período de tempo usando o método fillna.
Calculamos os retornos de log do estoque e multiplicamos com o sinal (1, -1 ou 0) para obter os retornos da estratégia.
Histograma de retornos de log diários.
Etapa 3: Crie uma carteira de ações e calcule o desempenho da estratégia para cada ação.
Se você quiser modificar a estratégia, então você pode copiar este código e deve ser bastante simples a partir daí. Você pode adicionar mais ações ao portfólio e avaliar o desempenho da estratégia nessas ações.
Uma das limitações dos resultados é que não inclui o custo da transação. Também é importante entender que a estratégia acima envolve uma boa dose de risco. Você está comprando ou vendendo uma ação com base na recente compra ou venda por outros participantes do mercado.

Tartarugas da estratégia de comércio
Negociação de tartaruga é uma tendência bem conhecida seguindo a estratégia que foi originalmente ensinada por Richard Dennis. A estratégia básica é comprar futuros em uma alta de 20 dias (breakout) e vender em uma baixa de 20 dias, embora o conjunto completo de regras seja mais complexo. Eu modelei o conteúdo da estratégia em Quantopian e usei-a para negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), neste caso apenas alguns títulos de prata e cobre.
Eu usei regras daqui. Pelo que tenho visto, as regras do comércio de tartarugas variam ligeiramente de fonte para fonte, no entanto, o que é descrito nesse PDF parece bem orientado e confiável. Se você quiser ajustar as regras, você pode clonar isso e deve ser bastante simples a partir daí. Também adicionei uma opção no código, se você quiser apenas uma ação longa e curta. Para acionar as compras e as vendas, o código calcula o valor da meta das ações e, a partir daí, trabalha para determinar quantas delas comprar ou vender. Esse método para determinar o valor do pedido funciona bem para coisas como tamanhos de portfólio ajustados ao risco.
Esta é uma estratégia bastante fundamental e parece funcionar bem. Existem alguns parâmetros diferentes para jogar, então clone isso e veja se você pode obter alguns bons resultados ou até mesmo adicionar ao código de alguma forma.
Se você quiser experimentar adicionar ETFs diferentes, poderá obter ideias de uma lista de futuros como este. De lá apenas Google para qualquer ETFs, como "milho etfs", e adicionar os respectivos símbolos para o código.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, já que nenhuma das empresas da Quantopian ou de suas afiliadas está prestando consultoria de investimento, atuando como consultora de qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Ótimo trabalho Gus, obrigado por encaminhar isso do meu jeito. Eu costumava executar uma estratégia que era muito semelhante à estratégia da Turtle Trading. A parte mais importante da estratégia, porém, é a pirâmide da posição, juntamente com a matriz de quais ativos você poderia manter juntos e em que tamanho. O aspecto da gestão do dinheiro da estratégia era quase mais importante do que o momentum básico do momentum. Eu estou imaginando quando a Quantopian permitirá esse tipo de gerenciamento detalhado de dinheiro. De qualquer maneira, esse é um ótimo começo, e eu tenho certeza que os outros irão desenvolver isso no futuro, o valor dessa plataforma, pessoas trabalhando juntas para construir coisas interessantes. Obrigado!
Claro, não há problema. Infelizmente, essas coisas que você mencionou são difíceis de implementar de maneira dinâmica. Eu acho que teria que haver uma categorização de valores mobiliários / futuros / ETFs, o que eu suponho que é realmente possível com fetcher ou código extra.
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IMO a ordem de importância de projetar este sistema é 1) os mercados que você irá negociar, 2) dimensionamento de posição, 3) estratégia de saída, 4) estratégia de entrada. Ele precisa ser bem diversificado para funcionar bem em todos os mercados de ações, commodities, moedas e títulos. Você provavelmente também evitará que cada categoria ocupe mais de 25% do portfólio. Mantenha o tamanho da posição não mais do que 1-2 por cento do patrimônio. O problema que enfrentei ao usar a estratégia de tartaruga nos ETFs é a alavancagem. Talvez você não consiga aceitar todos os sinais por causa dos requisitos de margem, que você não tem com o futuro.
De qualquer forma, muito obrigado pelo algo. Eu vou me divertir jogando com isso.
Isso é ótimo e eu tentei trabalhar com sua amostra como uma maneira de aprender a usar a interface e o Quantopian.
Eu adaptei partes para fazer uma estratégia modificada com um requisito de EMA e também um stop loss de trailing. Em algum lugar da minha modificação, deu errado e recebi um erro de tempo de execução. Exceção de tempo de execução: ValueError: max () arg é uma sequência vazia - parece que minha sequência não está inserindo as elevações de preço. alguma idéia do que está acontecendo com o meu backtester e por que está falhando? Sua ajuda seria muito apreciada.
Onde posso postar meu código sem ocupar tanto espaço na sua página?
Mason, você deve ir em frente e colocar um novo post de discussão. Ou pode enviar um email para [email & # 160; protegido].
FYI, se você executou um & quot; full backtest & quot; em uma versão de trabalho anterior, esse backtest inclui uma cópia do código como era então. Pode ajudar a decifrar o que deu errado.
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Ei Mason, feliz em ouvir você assim. Não estou certo de onde esse erro está vindo. Você pode fazer o que Dan sugeriu e eu vou tentar ajudar.
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Obrigado por compartilhar essa estratégia da Turtle. Eu sou muito novo em codificar e ter problemas para implementar mais algumas regras - especificamente no que diz respeito a colocar ordens de venda de parada quando uma negociação é acionada e colocada.
Por exemplo, se um título disparar uma nova entrada longa, eu gostaria que uma ordem de venda fosse colocada, com a parada em (preço de entrada - 2 * N) e vice-versa para os curtos.
Desde já, obrigado!
SJ - Sugiro que você tente criar o código e faça uma nova postagem que explique o que está funcionando e o que não está funcionando. Você receberá mais ajuda dessa maneira. Fazer uma pergunta em um tópico antigo, infelizmente, não funciona muito bem.
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Obrigado Dan - vai fazer.
Obrigado SJ! Eu vou olhar para o seu tópico, Dan está certo, fazer um novo é bom.
Eu tentarei começar você, caso você precise apenas de uma lombada para continuar. Você pode ligar para o seu pedido stop fazendo algo como:
Então, se você quer que isso aconteça quando algo acontecer (quando alguma variável aleatória a for maior que 3, por exemplo):
se a & gt; 3: order (segurança, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
Para shorts, você deve usar apenas um negativo amt_to_buy, se eu estiver entendendo corretamente.
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Ótimo - muito obrigado Gus! Certamente irá postar o código em um novo thread quando estiver completo.
Hey SJ - você ainda está trabalhando neste código? Eu estaria interessado em ver como isso funciona.
Alguém já olhou para esse código-fonte de perto?
Primeiro, o produto de teste é o urânio? A WW3 vai acontecer, então o urânio é um produto líquido para o comércio?
Segundo, a maioria dos componentes do sistema está faltando: a parte da unidade de adição, parada ou saída. Fiquei impressionado primeiro com o sistema Turtle, que pode ser implementado com 101 linhas de código conciso e, em seguida, descubro que provavelmente é apenas um estagiário que deseja concluir sua tarefa.
Conclusão: O resultado é enganoso e o código não é nem metade cozido. NÃO USE ISSO.
Os ETFs que usei são simplesmente exemplos aleatórios, que podem ser personalizados. Por causa de como o Quantopian funciona agora, não é possível usar as regras exatas de negociação de tartaruga. Como eu disse nos comentários do código, este é um exemplo de modelo para compartilhar com a comunidade.
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Eu sou novo para isso e estava jogando com o seu código, mas estou perdido nos tickers. Como sid (37732), # Euro traduzir para o ticker EUO Se eu quisesse usar, digamos XBI, onde eu encontro o número sid?
Bem vindo ao Quantopian!
Existem dois métodos de pesquisa fáceis para encontrar ações no IDE. Você pode usar o método sid () ou o método symbol (), que deve abrir uma janela de preenchimento automático para você no parêntese aberto. O número sid é um identificador único em nossa plataforma, pois os símbolos de negociação podem ser reutilizados nas trocas. Em seguida, comece a digitar o marcador que você está procurando e você deverá vê-lo na lista de preenchimento automático (ver captura de tela abaixo).
Deixe-me saber se isso responde à sua pergunta. Felicidades, Jess.
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Eu tenho negociado o sistema de tartaruga com ações e ETFs há mais de 10 anos. (Eu não sou um programador. Negociei futuros e opções, mas prefiro ações e ETFs.) Houve um equívoco em alguns comentários que precisam ser corrigidos. Todas as entradas do Turtle System 1 estão em 20 dias e saem em 10 dias. Todas as entradas do Turtle System 2 são aos 55 dias e saem em 20 dias contra a sua posição; longo ou curto. Eu não olhei para trás neste tópico para ver se alguém mencionou isso antes. Espero que isto seja útil para alguém.
Quais foram algumas das lições aprendidas durante o uso do Sistema de Tartarugas com estoques e ETFs?
Gus, este é um ótimo começo. Eu estava lendo o livro The Complete Turtle Trader e me deparo com o seu post. No entanto, tenho notado que em seu algoritmo você não está adicionando unidades se estiver no lado bom da tendência. Isto é o que tornaria a estratégia mais sólida e moveria as paradas conforme a tendência estivesse subindo ou descendo. Você tem planos de concluir o algoritmo para incluir essas regras? ou alguém implementa tais regras?
EG, eu não sou um programador e geralmente troco apenas o lado longo. Paga bem, mas requer mais paciência. Outros podem estar interessados ​​em ver as duas coisas.
Hey Erick, o algoritmo faz isso, mas talvez não ao nível que você deseja. Você pode ver nesta linha do meu código original:
À medida que nossa conta cresce, o montante que compramos ou vendemos deve crescer também. Se você quiser alterar o valor comprado, adicione um multiplicador adicional, talvez algo como current_value / context. portfolio. starting_cash ou um múltiplo disso.
Olhando para trás, este código é um pouco desleixado, desculpe se é difícil interpretar :)
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Sem problemas. Eu vou brincar com o algo para ver se posso melhorar.
Se alguém estiver interessado, eu posso ajudar a explicar a estratégia em termos simples passo a passo (atualmente estou negociando isso usando FX)
Estou muito curioso para ver como isso pode funcionar em índices e futuros.
Eu adoraria trabalhar nisso mais. O sistema é muito legal. Encomendei um livro sobre ele, lendo o pdf hoje à noite.
Espero que eu tenha algo para adicionar!
Eu expandi isso para o meu primeiro algoritmo aqui.
Eu usei o sistema 2 para entradas (fuga de 55 dias) e sai (20 dias de fuga). Aqui está o meu entendimento do sistema de negociação de tartaruga (sistema 2).
Usou 20 dias ATR (aka N) para gerenciamento de dinheiro e controle de risco através do dimensionamento de posição.
Algumas coisas não incluídas.
-Estratégia 1 (o modelo de fuga de 20 dias, saída de 10 dias)
- As tartarugas foram negociadas até 4N por posição, incluindo unidades adicionais ou piramidação após a entrada inicial de 1N.
-Limites por mercados correlacionados.
Estratégia de parada-alternativa - Whipsaw.
-Garantia & # 39; mais forte & # 39; sinais de entrada sobre o & # 39; mais fraco & # 39; uns.
Vai 14x alavancagem.
O problema que sempre encontrei com o dimensionamento de posição para as estratégias da Tartaruga era que, para coisas que não se moviam muito, exigia que uma quantia obscena de dinheiro fosse colocada em uma posição, impedindo que outras posições fossem abertas (e, portanto, a possibilidade de retornos não correlacionados). Eu suponho que isso é bom para os futuros (já que já está alavancado), mas não é o caso das ações.
Michael Covel disse que as estratégias que seguem a tendência funcionam para os ETFs, mas ainda não consegui descobrir como. Ele ligou para um bom papel. Eles dão uma definição para uma tendência após o sinal - se bem me lembro, o tamanho da posição é relativo à força do sinal, com base nos retornos teóricos para negociação no mês anterior.
Se alguém progredir, eu ficaria feliz em vê-lo;)
@james sim, mas os tamanhos dos lotes eram baseados em volatilidade, então o valor bruto em dólar era irrelevante, deveria ser baseado no risco por lote sendo igual ao risco por lote para outros ativos. A parte importante aqui é que você não tem muitos lotes do mesmo tipo de ativos altamente correlacionados.
@James obrigado por compartilhar o papel. Eu concordo, o dinheiro necessário dificulta a estratégia porque limita o número de sinais de entrada que você pode tomar, o que afeta drasticamente os resultados da estratégia. A alavancagem pode ser reduzida negociando apenas ETFs com preços mais baixos com um ATR mais alto. Os ETFs em moeda que eu usei têm um preço muito alto em relação ao N deles. Em alguns casos, 3x todo o portfólio é necessário para arriscar 1% por N. Dito isso, acredito que @Leigh esteja certo de que o & # 39; risco & # 39 ; é o mesmo por posição porque eles são equalizados pelo ATR de 20 dias.
Eu sou novo na negociação, que alavancagem devo usar? O que é viável para negociação ao vivo? Eu vejo que o concurso Quantopian estabelece um limite em 3.
Vou dar uma leitura ao jornal. Meu próximo passo é jogar com a força dos sinais baseados em outras tendências e reduzir a tomada de múltiplos sinais em mercados altamente correlacionados.
A estratégia de negociação da Turtle não foi projetada para ser usada em ETFs, foi especificamente projetada para ser usada em contratos futuros dada a natureza da alavancagem e custo dessa alavancagem. Não sei se isso funciona com os ETFs francamente.
A estratégia de negociação de tartaruga nada mais é do que um sistema de fuga de canais. Negociação de tartaruga é simples tendência seguinte. Quais corretores de ações geralmente chamam de momentum. Tendência seguinte / trabalho momentum em qualquer instrumento. Eu negocio ETfs no momentum. Existem inúmeras maneiras de fazer seu algoritmo seguir a tendência e a fuga do canal é uma delas. Os parâmetros originais são inúteis nos mercados futuros, mas facilmente adaptáveis:
@Leigh, eu entendo o risco igual, mas se N é pequeno, então trade_amt se torna muito grande, comendo uma porção maior do portfólio do que eu gostaria. Quando o tamanho da posição é grande, impede que você tire outras posições sem aumentar a alavancagem. Então o problema (fora do futuro) era como posicionar o tamanho corretamente, que é onde eu ficava preso (fração fixa, relativa, não parecia funcionar de forma confiável).
Gostaria de manter o algoritmo para alavancar 1x e desenvolver o algoritmo para garantir que ele não fique acima dele.
Você pode trocar a ordem por order_target e isso ajudará muito. Posições perdidas podem ser encerradas com order_target (sid, 0).
Quando há muitas posições que poderiam ser abertas, a decisão é então a que tomar, ou então qual a ponderação para atribuí-las.
Isso não é muito preciso. Sim, é uma estratégia de momentum e é aí que a maioria dos retornos vem. Mas muito do alfa também foi criado por meio da estratégia de gerenciamento de risco que trata da volatilidade e do tamanho dos lotes ponderados pelo risco e do número de lotes de ativos semelhantes que você pode manter a qualquer momento. Isso é incrivelmente importante para a sua curva de retorno, pois evita rebaixamentos maciços ao ser exposto a um tipo de ativo. Isso é especialmente importante, uma vez que os sinais falharão por longos períodos de tempo antes de pegar uma grande tendência, e se você não estiver usando a estratégia correta de gerenciamento de risco, seus levantamentos serão muito grandes.
Talvez você queira ler o seguinte documento de estratégia que eu escrevi, que cobre a negociação de paridade de risco nos mercados futuros. Isto é o que os comerciantes de futuros geralmente querem dizer com gerenciamento de dinheiro. Você pode usar paridade de risco com ações. mas você precisará de alavancagem. Este é um terreno muito, muito bem trilhado para aqueles de nós que negociam os mercados futuros.
@james a estratégia original tinha um limite no número total de lotes que você tinha permissão para manter a qualquer momento, bem como a exposição total absoluta em # de lotes longos ou curtos a qualquer momento. Você deve ser capaz de descobrir qual é o risco de lote total permitido em dólares, de volta para a alavancagem 3X e, em seguida, aumentar os tamanhos de lote, jogando com o% de risco em cada negociação.
Este documento foi publicado pela tartaruga original Curtis Faith para acabar com a porcaria comercializada por aí: dailystocks / turtlerules. pdf.
É tudo muito, muito simples.
Veja o Caminho da Tartaruga, de Curtis Faith, que eu revisei e comentei.
@Anthony, essas foram todas fantásticas, obrigado por compartilhá-las. A estratégia estabelecida para o Fundo Contrapuntário se sobrepõe a muitos dos pontos que aprendi fazendo a Estratégia da Tartaruga. Os princípios de Faith de um "Sistema Completo de Negociação" são todos espelhados em seu papel. FYI pequeno erro de digitação em & quot; O Fundo chama-lhe * estratégia "Systematic Global Macro". & Quot; Interessante ler a sua análise dos benefícios de apenas longo prazo, bem como a sua breve discussão sobre o jogo de soma zero nos mercados de commodities. Há algum número de estimativa sobre a porcentagem de participantes no mercado de commodities que só entram para proteger sua produção ou produção dos materiais? Eu diria que seus números são um pouco mais baixos do que os participantes que esperam ganhar do mercado.
Suas melhorias na estratégia da Tartaruga também são brilhantes. Incrível como é fácil ajustar esses parâmetros em Quantopian.
@jim seu algo não está funcionando. como é que funciona no seu post? obrigado.
@Vlademir - este algoritmo foi criado há muito tempo e precisará ser portado para o Q2.
Quando eu corro isso, me dá esse erro:
Exceção: entradas são todas NaN.
Houve um erro de tempo de execução na linha 65.
Você está certo Adam - eu não entendi isso.
Este algoritmo é a minha interpretação do sistema s1, com parâmetros atualizados, para os mercados atuais, mas basicamente as mesmas ações.
Parâmetros básicos de quanto tempo assistir as tendências (dias):
Retornos muito grandes, após um longo prolongamento.
256% de retorno, $ 1 milhão de init. cap., limite 1000 unidades (mais ou menos sem limites).
Ele executa de forma menos agradável por um capital inicial menor.
189% de retorno, $ 20k de inicialização. cap., limite de 1000 unidades (sem limites).
Mentiras, mentiras condenadas e.
Período de dois anos, max.
25% de retorno, $ 20k de inicialização. limite de 25 unidades.
Não parece tão bom sair de 2012-2016. O que você acha que a razão é @Jasm?
Como fazer um milhão evaporar e retornar.
Período de dois anos, retornos máximos de 10%, limite 50 unidades na pior das hipóteses.
Percebi algumas transações perdidas devido a NaN no conjunto de dados ao calcular o ATR, por exemplo, NaN, eu remendado com manipuladores de exceção. Mas esse tipo de erro pertence à mesma categoria dos slippages.
Percebi que por nenhum dos problemas sistêmicos será resolvido ajustando apenas os parâmetros. Eu preciso considerar mercados inteiros, e não apenas os poucos estoques / forex / futuros considerados pelas tartarugas originais. Alavancagem só vai piorar as coisas.
Como alguém disse anteriormente, equilibrar o dinheiro para comprar bens é, no mínimo, tão importante quanto detectar sinais.
De volta à prancheta.
Update: minha implementação do algoritmo é uma implementação s1 filtrada e confusa. Eu vou revisá-lo.
ola, eu verifico o código migrado, e depois de comparar o original, descubro um problema, que é.
no código migrado, não consigo encontrar nenhum código para definir o contexto. past_high_max e context. past_low_min são 20 dias. Corrija-me se eu estiver enganado. O código migrado é o mesmo que o original? obrigado.
Desculpe, eu sou um novo aluno.
Oi! Eu só queria perguntar onde você achou esse livro? a estratégia de negociação de tartaruga completa discriminação, é realmente incrível!
Como originalmente implementado, a estratégia da Turtle Trading é agora um desastre.
No entanto, tenha em mente que, no fundo, é uma tendência de ruptura simples, seguindo a estratégia e, como tal, poderia ter sido implementada por técnicas de análise técnica muito semelhantes de várias formas diferentes.
nenhum desses algos poderia ganhar dinheiro em 2017: / ou estou perdendo alguma coisa?
você não está perdendo nada. Pouco é publicado neste site que é de valor, exceto para o novato completo. Felizmente, existem alguns contribuidores (por exemplo, o Sr. Garner) que têm algo de valor para adicionar, por isso, graças a eles para tomar o tempo. Há pouco aqui os banksters haven 't já pensado e estão aproveitando (trocadilho intencional), mas você obtém uma vantagem se você for criativo o suficiente.
você recomenda que eu continue aprendendo sobre investimento quantitativo? desde im 18 e em colagem para finanças major.
absolutamente. é parte integrante dos mercados de hoje. a idéia de quantopian é boa, mas pense nisso, se você tivesse alguma idéia brilhante, você a compartilharia aqui? Este site é bom para iniciantes para ter uma idéia de como as coisas funcionam, e enquanto quant invest não é mais novo, ele evolui e pode democroatize como ferramentas como esta fornecem o potencial de um campo mais nivelado, mas você nunca terá os recursos ou a borda de um Goldman. Essas pessoas querem ganhar dinheiro com suas idéias, não um modelo de negócio ruim para elas. muito criativo.
Eu concordo, é uma idéia melhor dar quantopian meu dinheiro em vez de mim tentando fazer um algoritmo do zero que vai bater deles.
Parece muito interessante e tenho que admitir que nunca tive a chance de experimentá-lo. Alguém mais teve bons resultados com essa estratégia?
Eu pessoalmente prefiro o sistema de negociação de tartaruga desde que comecei a negociar e está trazendo bons resultados para mim constantemente. Eu não tenho certeza sobre isso e gostaria de ouvir experiências de pessoas que tentaram.
Eu não acho que alguém vai estar dando os seus "segredos" & # 39; aqui em breve: /
Sistema de tartaruga só funciona em futuros. Use estratégias de momentum para ações para alcançar resultados semelhantes.
Apenas por curiosidade, alguém experimentou uma estratégia de tartaruga (ou estratégia semelhante) na API de futuros?
Eu também gostaria de saber. Está na minha lista de coisas para fazer quando eu tiver a capacidade.
Eu tenho processado a estratégia em pares de Forex nos últimos 6 anos com sucesso. Apenas sistemas é infinito em sua validade.
Você tem que usar uma cesta bastante grande de pares - no meu caso eu estou usando 10.
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Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
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