Estrangular.
O que é um 'estrangular'
Um estrangulamento é uma estratégia de opções em que o investidor detém uma posição em uma chamada e coloca com preços de exercício diferentes, mas com o mesmo vencimento e ativo subjacente. Essa estratégia de opção só é lucrativa se houver grandes movimentos no preço do ativo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de qual será o movimento do preço.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Estrangular'
Diferença entre Strang e Straddle.
Estrangulamentos longos e longos períodos de tempo são estratégias de opções semelhantes que permitem aos investidores obter ganhos de grandes movimentos para o lado positivo ou negativo. No entanto, um longo straddle envolve simultaneamente a compra de uma chamada no dinheiro e uma opção de venda dentro do dinheiro. Um straddle curto é semelhante a um strangle curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prêmio coletado por meio da gravação das opções de compra e venda no dinheiro. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos dispendioso do que um straddle, já que os contratos são adquiridos fora do dinheiro.
Exemplo de estrangulamento.
Por exemplo, imagine um estoque atualmente sendo negociado a US $ 50 por ação. Para empregar a estrategia de opcao de estrangulamento, um comerciante entra em duas posicoes de opcao, uma chamada e uma put. Digamos que a ligação seja de US $ 55 e custa US $ 300 (US $ 3,00 por opção x 100 ações) e o put é de US $ 45 e custa US $ 285 (US $ 2,85 por opção x 100 ações). Se o preço das ações ficar entre US $ 45 e US $ 55 durante a vida da opção, a perda para o comerciante será de US $ 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante ganhará dinheiro se o preço do estoque começar a se mover fora do intervalo. Diga que o preço do estoque acaba em $ 35. A opção de compra expirará sem valor e a perda será de US $ 300 para o trader. A opção de venda, no entanto, ganhou um valor considerável, e vale US $ 715 (US $ 1.000 menos o valor inicial da opção de US $ 285). Portanto, o ganho total obtido pelo trader é de US $ 415.
Qual é a diferença entre um straddle e um strangle?
Straddles e strangles são estratégias de ambas as opções que permitem ao investidor obter ganhos significativos para cima ou para baixo no preço de uma ação. Ambas as estratégias consistem em comprar um número igual de opções de compra e venda com a mesma data de vencimento; a única diferença é que o strangle tem dois preços de exercício diferentes, enquanto o straddle tem um preço de exercício comum.
Por exemplo, digamos que você acredite que sua empresa favorita de mineração de diamantes vai lançar seus últimos resultados em três semanas, mas você não tem idéia se as notícias serão boas ou ruins. Este seria um bom momento para entrar em um straddle, porque quando os resultados são liberados o estoque é susceptível de ser mais acentuadamente maior ou menor.
Vamos supor que o preço esteja atualmente em US $ 15 e atualmente estamos em 05 de abril. Suponha que o preço da opção de compra de US $ 15 para o dia 05 de junho tenha um preço de US $ 2. O preço da opção de venda de US $ 15 para o dia 05 de junho tem um preço de US $ 1. Um straddle é obtido comprando a call e a put para um total de $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300. O investidor nesta situação ganhará se a ação subir (por causa da longa opção de compra) ou se o estoque fica mais baixo (por causa da longa opção de venda). Os lucros serão realizados desde que o preço da ação se mova em mais de US $ 3 por ação em qualquer direção. Um estrangulamento é usado quando o investidor acredita que o estoque tem uma chance melhor de se mover em uma determinada direção, mas ainda assim gostaria de ser protegido no caso de um movimento negativo.
Por exemplo, digamos que você acredite que os resultados da mineração serão positivos, o que significa que você precisa de menos proteção contra perdas. Em vez de comprar a opção de venda com o preço de exercício de US $ 15, talvez você deva procurar comprar a greve de US $ 12,50 que tem um preço de US $ 0,25. Nesse caso, a compra dessa opção de venda reduzirá o custo da estratégia e também exigirá menos movimento ascendente para que você equilibre suas despesas. Usando a opção de venda neste estrangulamento ainda irá proteger a desvantagem extrema, ao colocar você, o investidor, em uma posição melhor para ganhar com um anúncio positivo.
Opção Strangle (Long Strangle)
O longo estrangulamento, também conhecido como comprar estrangular ou simplesmente "estrangular", é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de uma venda um pouco fora do dinheiro e uma chamada um pouco fora do dinheiro. o mesmo estoque subjacente e data de vencimento.
O estrangulamento das opções longas é uma estratégia de risco limitado, com lucro ilimitado, que é tomada quando o negociador de opções pensa que a ação subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. Os estrangulamentos longos são os spreads de débito, uma vez que um débito líquido é levado para entrar no negócio.
Potencial ilimitado de lucro.
Grandes ganhos para a estratégia de opções de strangle longo são atingíveis quando o preço da ação subjacente faz um movimento muito forte, seja para cima ou para baixo na expiração.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço Subjacente> Preço de Exercício da Longa Chamada + Prêmio Líquido Pago OU Preço do Patrimônio O Guia de Opções.
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Estratégia de Opção de Estrangulamento Longo.
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Esperando um grande movimento de um estoque, mas não tenho certeza da direção? Em seguida, a estratégia de opção de estrangular longo é o comércio para você.
Essa estratégia de opções explosivas pode gerar grandes lucros em um curto período de tempo, mas, como qualquer estratégia de opção que envolva possuir opções longas, o tempo é contra você.
O grande movimento precisa acontecer mais cedo ou mais tarde, caso contrário você vai encontrar sua posição lentamente se desgastando a cada dia a partir da temida decadência do tempo.
O longo strangle também tem uma enorme exposição à volatilidade implícita. Tudo o mais sendo igual, o comércio vai ganhar dinheiro se a volatilidade implícita aumentar após a abertura do negócio e perder dinheiro se a volatilidade implícita diminuir.
Mesmo que a ação não se mova, um aumento na volatilidade implícita devido a um evento imprevisto pode permitir que o trader feche a posição antecipadamente para obter lucro.
Um longo estrangulamento é construído com a compra de uma oferta fora do dinheiro e uma chamada fora do dinheiro com a mesma data de vencimento. Os comerciantes podem preferir o longo estrangular ao longo do longo straddle devido ao custo reduzido. No entanto, eles precisarão de um movimento maior do estoque para que o negócio seja lucrativo no vencimento. Até que ponto fora do dinheiro colocar a chamada e colocar dependeria da perspectiva do comerciante para o estoque e quanto dinheiro eles estão dispostos a arriscar. Normalmente, os operadores farão as chamadas e colocarão uma distância igual do preço da ação. Por exemplo, uma ação estava sendo negociada a US $ 50, um comerciante poderia comprar US $ 45 e comprar US $ 55.
PEGANDO UM ALVO DE PREÇO.
Se um trader estava esperando um movimento de 10% no estoque, eles iriam querer colocar o estrangulamento dentro desse intervalo. Um estrangulamento que tenha as duas pernas a 10% do preço atual, exigirá um movimento superior a 10% (no vencimento), a fim de lucrar devido ao custo do negócio. No entanto, este comércio ainda pode ser rentável antes da expiração, se houver um grande movimento. Isso pode ser visto na imagem abaixo.
Este trade foi criado em 15 de junho de 2015 na RUT. A linha azul representa o lucro ou a perda no vencimento e a linha roxa representa o lucro ou a perda em uma semana da iniciação comercial. Você pode ver que um lucro considerável é atingível uma semana após a abertura, se o índice se movimentar em torno de 5%. Para obter o mesmo lucro no vencimento, o índice precisa movimentar mais de 7,5%.
As greves por este comércio foram apenas arbitrárias 50 pontos acima e abaixo do preço do índice. Observe que, devido à distorção da volatilidade, o 1210 put é significativamente mais caro que o 1310.
Outra maneira de selecionar as opções é usar o delta como guia. O Delta pode ser usado como uma estimativa aproximada da probabilidade de o estoque atingir essa greve no vencimento. Por exemplo, um comércio de estrangulamento que usa greves com deltas em torno de 0,30 e -0,30 tem 30% de chance de expirar dentro do dinheiro.
No exemplo acima, os deltas eram 0,30 e -0,33. Para fazer o trade completamente delta neutral, você poderia trocar o 1210 colocado por um -0,30 delta 1200 put. Dessa forma, a negociação começaria perfeitamente delta neutra, embora não permaneça assim por muito tempo. À medida que o índice subjacente se move, o delta líquido na negociação se moverá para positivo ou negativo, dependendo de como o índice foi movido.
A perda máxima neste comércio é limitada, o que é ótimo, mas um comerciante não gostaria de experimentar uma perda de 100% neste negócio, dada a grande quantidade de capital necessário.
Straddles e estrangulamentos são caros e precisam ser gerenciados com cuidado para evitar perdas significativas. Dan Nathan do Risk Reversal fornece um bom exemplo de usar um short straddle para compensar o custo de um strangle longo. Este artigo vale a pena ler se você estiver preocupado com o custo de um longo negócio de estrangulamento.
A perda máxima ocorrerá se o estoque terminar entre os avisos de venda e de compra no vencimento. Nesse caso, tanto o put quanto o call expirarão sem valor e o trader terá uma perda total.
Long Strangle Vs Long Straddle.
Com um longo estrangulamento, as opções são colocadas fora do dinheiro, enquanto que um longo straddle usa as chamadas e puts no dinheiro. O comércio straddle adquiriu o seu nome devido ao fato de que as chamadas e coloca & quot; straddle & quot; o único greve.
O comércio de estrangulamento coloca as chamadas e coloca em ambos os lados do preço das ações e "estrangula" o estoque ou índice subjacente. Você pode ver a diferença na configuração de negociação nas duas imagens abaixo.
Você pode ver que o straddle é mais caro porque você está negociando as opções no dinheiro que têm o maior componente de prêmio de tempo. O longo estrangulo é um comércio mais barato, mas requer um movimento maior antes de atingir o ponto de equilíbrio. Neste exemplo, o straddle custa US $ 800 e tem pontos de equilíbrio de US $ 42 e US $ 58, enquanto o strangle custa US $ 400 e tem pontos de equilíbrio de US $ 41 e US $ 59.
Pontos de entrada.
O longo estrangulamento é um negócio que requer um grande movimento no estoque subjacente para ser lucrativo. Como tal, um bom critério de entrada poderia ser esperar até que a ação tenha tido um longo período de consolidação lateral antes de entrar no negócio.
Geralmente, as ações tendem a reverter para o movimento médio de longo prazo, portanto, após um período de baixa temperatura, o estoque pode estar pronto para fazer uma grande jogada. Vários padrões gráficos e técnicas podem ser usados para ajudar a guiá-lo quando entrar nesses negócios. Triângulos, canais, cunhas, bandeiras e galhardetes são todos padrões gráficos relevantes que podem ser usados para um critério de entrada.
Todos esses padrões exibem características semelhantes, na medida em que o estoque é limitado ou enrolado em uma faixa mais estreita, logo antes de se romper. Se você acha que um estoque está pronto para ser quebrado, mas não tem certeza da direção, um longo estrangulamento é um grande negócio.
aqui estão alguns exemplos:
TRIÂNGULO E BREAKOUT SIMÉTRICO.
CANAL E BREAKOUT.
TESTE PADRÃO E QUEBRA DA CUNHA.
BANDEIRAS, PENNANTS E BREAKOUTS.
Mais sobre entradas.
Outra parte importante da entrada no comércio com um longo estrangulamento é dar uma olhada no nível atual e esperado da volatilidade implícita, que discutiremos em mais detalhes em breve. Como straddles e strangles são operações de volatilidade longas, você deseja inseri-las quando a volatilidade é baixa e espera-se que ela aumente.
Uma das minhas entradas favoritas para um longo negócio de estrangulamento é quando você vê um aperto na Bollinger Band. Isso funciona especialmente bem quando a Bollinger Band Width está perto do ponto mais baixo visto nos últimos 6 meses e quando o preço das ações está próximo do meio das Bollinger Bands muito estreitas. No gráfico EWZ abaixo, você pode ver duas entradas muito favoráveis com base nesses critérios.
O primeiro sinal sofreu uma mudança de US $ 34,50 para menos de US $ 29 em 9 dias de negociação. Esse é um movimento de 16%, e o fato de ter ocorrido no lado negativo teria dado um longo strangle a um impulso ainda maior devido à expansão da volatilidade implícita. Naquela época, a volatilidade implícita passou de 31% para 38%, o que realmente ajudou o longo comércio de estrangulamento. Lembre-se que estrangulamentos longos são vega positivos e, portanto, se beneficiam de um aumento na volatilidade implícita depois que o negócio é feito.
O segundo sinal ocorreu em meados de maio e viu um movimento de 11% de US $ 36 para US $ 32 em 10 dias de negociação. Mais uma vez, isso ocorreu com um aumento na volatilidade implícita que deu ao comércio um impulso extra. Nesse período, a volatilidade implícita passou de 26% para 32,5%.
Esses tipos de configurações e movimentos tendem a ocorrer apenas algumas vezes por ano, mas quando você os captura, os resultados podem ser excelentes.
Eu coloquei um longo negócio de estrangulamento no EWZ em minha própria conta, embora eu tenha ficado algumas semanas adiantado na entrada. Você pode ver abaixo que, apesar de eu ter entrado no trade em 4 de fevereiro, ainda obtive um lucro útil. Esse lucro teria sido muito maior se eu tivesse entrado no comércio no final de março.
É ótimo quando um negócio é planejado e você pode lucrar. Em geral, para um longo comércio de estrangulamento, estou feliz com um retorno de 20-25% do capital em risco e terei a tendência de obter lucros nesse estágio ou lentamente sair da posição.
No lado negativo, costumo ficar com uma perda de 20%.
Estranhos longos são uma estratégia muito teta intensiva e com o passar do tempo, a quantidade de tempo que você sofre irá aumentar exponencialmente. Por este motivo, faz sentido fechar as estrangulações longas uma vez a 1/3 do tempo de expiração. Se nem a minha meta de lucro nem o stop loss foram atingidos, mas já passou tanto tempo, normalmente fecho o negócio para evitar as perdas de decaimento do tempo que estão se acumulando.
Os gregos.
Escusado será dizer que o longo estrangulo é um longo jogo de volatilidade. Você está procurando um grande movimento em qualquer direção ou um salto na volatilidade implícita. A batalha é entre capturar esse movimento, contra os efeitos da decadência do tempo a cada dia que passa.
Os gregos reais irão variar dependendo de como o negociador configura o negócio, mas tipicamente a maioria dos traders começa fora do delta neutro ou perto dele. Vega será sempre positivo e theta será sempre negativo.
Vamos trabalhar em alguns cenários juntos. Os três seguintes negócios de estrangulamento longo RUT foram estabelecidos em 15 de junho de 2015.
Os três comércios seguintes foram colocados quando RUT foi negociado em torno de 1260. A primeira negociação foi de 3 meses de duração e os greves foram colocados 50 pontos fora do dinheiro. Veja como os gregos se parecem.
Trade 1 - Set 1210 - 1310 Long Strang.
Veja como são os gregos se usarmos os mesmos ataques, mas sairmos em janeiro de 2016.
Observe que o delta é bem parecido e mais ou menos neutro, sem grandes mudanças. Theta desceu um pouco. À medida que avançamos no tempo, o impacto da queda do tempo no comércio não é tão grande. Vega teve um impacto significativo saltando de 451 para 729. Então, ao sair mais no tempo, nós reduzimos um pouco o tempo de decaimento, mas assumimos uma exposição muito maior às mudanças na volatilidade implícita.
O que acontece se a volatilidade implícita cai depois que entramos nesses negócios, em vez de subir como prevíamos? O comércio de longo prazo (expiração de janeiro) teria um desempenho muito pior, já que o impacto das mudanças na volatilidade implícita é maior.
Trade 2 - Jan 1210 - 1310 Long Strang.
Desta vez, em vez de ir mais longe no tempo, nós movemos os ataques ainda mais enquanto permanecemos em setembro para tornar o comércio um pouco mais barato?
A primeira coisa que você deve notar é que a inclinação implícita da volatilidade se tornou muito mais pronunciada. As quantias que são 100 pontos do dinheiro custam US $ 17,15, contra 100 pontos fora do dinheiro, a US $ 5,05. Como tal, o delta do comércio tornou-se muito mais inclinado para o lado negativo. Agora temos -9 delta ao invés de -3 no Trade 1 e +1 no Trade 2.
Trade 3 - Sept 1160 - 1360 Long Strang.
Indo mais longe do preço do índice tornou o comércio mais barato (US $ 2.200 contra US $ 4.470), e nossa exposição Vega caiu cerca de 30%, assim como a nossa theta. Tudo isso é bom, mas com essa negociação, precisaríamos que o índice fosse mais adiantado para ser lucrativo no vencimento.
No curto prazo (1-2 semanas), não há muita diferença. Então, se você pode realmente acertar seu timing, as greves mais fora do dinheiro poderiam ser mais lucrativas em termos percentuais. Mas você teria que estar bem no seu timing.
Aqui está o RUT e Russell Volatility Index em 15 de junho de 2016 para referência.
10 semanas depois.
Em 24 de agosto, as ações experimentaram uma queda vertiginosa, com RUT caindo para perto de 1100. Este é um movimento bastante grande em relação a 1260, que é onde a RUT estava negociando quando iniciamos as negociações. A maioria do declínio ocorreu em meados de agosto, então você pode ver que as coisas podem se desenvolver rapidamente, o que é ideal para um longo estrangulamento.
Observe também que a volatilidade implícita subiu vertiginosamente, outro bônus massivo por um longo estrangulo. Ao longo de apenas alguns dias, o RVX saltou de 17.50 para 47 !! Como você acha que nossos longos estrangulamentos se realizaram nesse cenário? Vamos dar uma olhada.
Trade 1 & # 8211; Comércio padrão + $ 5.125 ou 114%
Trade 2 & # 8211; Mais fora no tempo + $ 2,525 ou 26%
Trade 3 & # 8211; Mais fora no preço + $ 3.955 ou 178%
Você pode ver acima que os dois negócios de curto prazo (setembro) foram os de melhor desempenho tanto em dólar quanto em lucro percentual, ambos retornando bem mais de 100% do capital investido. Isso é interessante, dado que o comércio de janeiro teve o maior Vega inicial.
Observe também que após o declínio, todas as três posições têm um grande delta negativo. Isso ocorre porque as chamadas têm muito pouco valor e estão muito fora do dinheiro. A maior parte do valor no longo strangle está nas puts. Se o mercado saltasse daqui, os lucros nos negócios rapidamente começariam a se reverter. Definitivamente tempo para ter lucros!
O Impacto da Volatilidade Implícita.
A volatilidade implícita é um componente muito importante de um longo estrangulo. No primeiro exemplo que vimos, o vega era de longe o grego dominante. Se você se referir de volta, você pode ver que o delta era -3, o gama era 1, o teta era 41 e em comparação, o vega era um whopp1ng 451! Portanto, os investidores precisam estar cientes de que as mudanças na volatilidade implícita terão um grande impacto sobre essa estratégia de negociação.
Depois de entrar no negócio, se a volatilidade implícita aumentar, isso será muito bom para o negócio, e o dono do longo estrangulado poderá receber um prêmio maior quando vender para fechar o negócio.
No entanto, a volatilidade corta nos dois sentidos e, se ocorrer uma queda na volatilidade implícita depois que o negócio for aberto, o valor do longo estrangulo poderá cair significativamente.
Volatilidade Implícita e Anúncios de Ganhos.
Um artigo sobre a Schwab sugere a abertura de um longo estrangulamento algumas semanas antes de uma divulgação de resultados. Muitas vezes você verá a volatilidade implícita em níveis baixos a algumas semanas do relatório de um relatório de ações. A volatilidade começa a subir à medida que a antecipação e a incerteza sobre o relatório de lucros se aproximam. Você pode ver isso muito claramente no gráfico da volatilidade implícita do Google abaixo. Há um claro aumento na volatilidade implícita que leva aos lançamentos de resultados em outubro, janeiro e abril. Após a divulgação dos resultados, a volatilidade implícita cai drasticamente, por isso o trader gostaria de fechar o longo estrangulo antes do anúncio. A menos, claro, eles estão esperando um movimento realmente grande no estoque.
A queda de volatilidade após um anúncio de resultados é muito comum, você pode ver um bom exemplo com a NFLX aqui.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia poderosa que pode resultar em ganhos significativos, mas também tem altos riscos. Algumas coisas a ter em mente incluem:
Estrangulamentos longos são uma estratégia que pode produzir grandes lucros, mas também tem o potencial de grandes perdas. Você não precisa prever para que lado a ação se moverá, apenas que ela fará um grande movimento logo após você entrar no mercado. É possível lucrar com aumentos na volatilidade implícita, mesmo se o preço das ações não mudar O custo inicial do negócio é alto comparado com outras estratégias de opções, mas ainda é menor do que o longo prazo A passagem do tempo não é boa para este comércio . Os comerciantes precisam estocar para mover (ou implícita volatilidade a subir) antes de muito tempo decadência em Justamente como aumentos na volatilidade implícita ajudar o comércio, diminui na volatilidade implícita vai prejudicar o comércio.
Deixe-me saber nos comentários abaixo se você já tentou esta estratégia ou se você pretende tentar em um futuro próximo.
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7 opções binárias.
A maioria dos artigos aqui falou sobre a importância de usar várias estratégias para se tornar bem sucedido na negociação de opções binárias. Negociantes diferentes se sentem confortáveis usando estratégias diferentes, mas isso não é um problema, desde que a estratégia que você está usando esteja produzindo negócios lucrativos regularmente. Se sua estratégia não está funcionando, você deve experimentar outras. Duas estratégias bastante populares que funcionam bem são as estratégias Strangle e Straddle.
Então você sabe que existem muitas opções de negociação diferentes. Cabe a você experimentar pequenos negócios para ver como cada um funciona e se eles são uma ferramenta compreensível e lucrativa para colocar em sua caixa de ferramentas de negociação de opções. Você pode ficar com estratégias simples, como apenas comprar opções ou você pode se envolver em negociações mais complexas, onde você faz coisas como vender opções antes de sua expiração.
É apenas uma questão de quanto tempo e esforço você está disposto a investir em sua negociação. As estratégias Strang e Straddle se enquadram na área mais complexa da negociação de opções binárias, mas são estratégias populares, no entanto.
A estratégia Strang começa por você colocando simultaneamente as opções de compra e venda no mesmo ativo que estão configuradas para expirar ao mesmo tempo. Pode parecer um pouco estranho fazer isso, mas é permitido sob as regras da negociação de opções binárias. Também pode ser uma estratégia muito lucrativa se você a iniciar de maneira correta, com uma boa análise técnica.
Como na maioria dos negócios, o comércio de Strangle é muito dependente de ser capaz de fazer suposições precisas sobre o movimento de preços e a direção que ele está tendendo.
A estratégia Estrangeiro funciona melhor quando você compra suas opções em pontos em que acha que seu ativo-alvo deve começar a se movimentar significativamente; Não dê ênfase aos pequenos movimentos de preços. Este movimento significativo pode ser tendência ascendente ou descendente.
Depois de ter comprado suas opções sob essa estratégia, você terá opções de compra ou compra com preços de exercício diferentes. A chave para gerar lucros com a estratégia Strangle é ser capaz de prever a liberação de preço em um corredor de fronteira específico. Se você estava errado em sua previsão comercial, a única coisa que você deve perder é o valor dos prêmios que você pagou para comprar as opções.
A estratégia Straddle é uma estratégia irmã da estratégia Strangle e é extremamente similar. A única diferença é quando você inicia a negociação, você coloca opções em cada tendência que têm o mesmo preço de exercício, e não preços de exercício diferentes, como a estratégia Estrangular.
Cada estratégia tem suas vantagens e desvantagens. Estratégia Straddle é mais barata de usar, mas também é potencialmente menos lucrativa. Mais uma vez, o método que você escolhe usar geralmente se resume ao método que você está confortável em usar e está gerando lucros para você.
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Como Negociamos a Estratégia de Opção de Straddle.
Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opção de longo prazo, é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada no mesmo subjacente, strike e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangular.
Como transpassa ou perde dinheiro.
Uma estratégia de opção de longo prazo é o comércio vega positivo, gama positivo e negativo teta. Ele funciona com base na premissa de que as opções de compra e venda têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada mudar e o estoque estiver estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido ao decaimento do tempo, e a perda será acelerada à medida que nos aproximarmos da expiração. Para a straddle ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) tem que acontecer:
1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).
2. O IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.
Enquanto uma perna perde até o limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente subir, resultando em um lucro total. Quando a ação se movimentar, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção perderá, de modo que o comércio geral será lucrativo. Se isso acontecer, a negociação pode ser fechada antes da expiração para obter lucro.
Em muitos casos, o aumento do IV também pode produzir bons ganhos, já que ambas as opções aumentarão de valor como resultado do aumento da IV.
Quando usar uma estratégia de opção de straddle.
Os straddles são uma boa estratégia a seguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá significativamente, mas não sabe em que direção. Outro caso é se você acredita que a IV das opções aumentará - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia em meu artigo Procurando por Exploração de Lucros. IV geralmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar o teta negativo. Se a ação se mover antes dos ganhos, a posição poderá ser vendida com lucro ou lançada em novas ações. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que usamos em nosso portfólio de modelos SteadyOptions.
Muitos traders gostam de comprar antes dos ganhos e mantê-los através dos lucros, esperando por uma grande jogada. Enquanto isso pode funcionar às vezes, pessoalmente eu não gosto de manter Straddles através de ganhos. A razão é que, com o tempo, as opções tendem a sobrepreciar o movimento em potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte ao anúncio dos lucros. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo se a ação tiver um movimento substancial.
Seleção de greves e expiração.
Eu gostaria de começar o comércio como delta neutro quanto possível. Isso geralmente acontece quando as ações são negociadas perto da greve. Se o estoque começar a se mover da greve, eu usualmente rolarei o negócio para ficar em pé como neutro. Rolando simplesmente nos ajuda a ficar delta neutro. Caso você não role e o estoque continue se movendo na mesma direção, você pode realmente ter ganhos maiores. Mas se a ação reverter, você estará em melhor posição se rolou.
Eu normalmente seleciono expiração pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir o teta negativo. Quanto mais a expiração, mais conservador é o comércio. A expiração mais próxima aumenta tanto o risco (teta negativo) quanto a recompensa (gama positiva). Se você espera que a ação se mova, a expiração mais próxima pode ser uma negociação melhor. Maior gama positiva significa maiores ganhos se a ação se mover. Mas se isso não acontecer, você precisará de um pico IV maior para compensar o teta negativo. Em um ambiente IV baixo, a expiração adicional tende a produzir melhores resultados.
Straddles pode ser um seguro de cisne negro barato.
Gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.
Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:
Cenário 1: O aumento do IV não é suficiente para compensar o teta negativo e o estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda é provável que esteja na faixa de 7-10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se for realizado de 2 a 5 dias.
Cenário 2: O aumento do IV compensa o teta negativo e o estoque não se move. Nesse caso, dependendo do tamanho do aumento do IV, é provável que os ganhos estejam na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento do IV será dramático o suficiente para produzir ganhos de 30 a 40%.
Cenário 3: O IV sobe, seguido pelo movimento das ações. É aí que a estratégia realmente brilha. Pode trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google movimentou 7% no primeiro dia de julho de 2011, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2011, quando o VIX pulou de 20 para 45 em poucos dias, eu tive o estrangulador DIS e alguns outros negócios dobraram em questão de dois dias.
Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nos negócios da SO em agosto de 2011:
Para ser claro, esses retornos provavelmente podem acontecer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falharem. Mas se você segurar alguns straddles ou estrangula durante esses períodos, você será muito feliz que você fez.
Uma longa opção de straddle pode ser uma boa estratégia em certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de ações ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro quando você se aproximar da expiração. Deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.
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